白糖有突破，无信号 [金字塔]
- 咨询内容：
//开始执行时 初始化数据IF BARPOS=1 THEN BEGIN
//POSITION := 0 ;
END //IF
//如果当前是没有持仓的状态IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN
//建立多头进场条件 LONG := H > T20HI AND TIME>091500 AND TIME<145500 ; //多头进场 IF LONG THEN BEGIN MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI ,OPEN ,T20HI) ; BUY( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE+MINDIFF); POSITION := 1 ; TURTLEUNITS := 1 ; N := AVGTR ; BUYORDERTHISBAR := 1;
END //IF
//建立空头进场条件 SHORT := L < T20LO AND TIME>091500 AND TIME<145500 ; //空头进场 IF SHORT AND POSITION=0 THEN BEGIN MYENTRYPRICE := IF(OPEN<T20LO ,OPEN ,T20LO) ; BUYSHORT( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE-MINDIFF); POSITION := -1 ; TURTLEUNITS := 1 ; N := AVGTR ; BUYORDERTHISBAR := 1;
END //不要跳转，让程序检查同一根K线是否可以加仓 //GOTO CONTINUELINE ; END //IF [此贴子已经被作者于2014/5/6 15:26:47编辑过] - 金字塔客服：
那么就是其他条件没满足
- 用户回复：
如上图
- 网友回复：
// 适用于10分钟框架图表// 这个版本可以用于在图表上显示信号,也可以做自动交易// 同一根K线多次发出指令// DESIGNED BY ZHANG// 2013.12.10
//声明参数INPUT : T20(20,15,60,1) ;INPUT : ATRLEN(20,5,60,1) ;INPUT : POSNUM(3,1,20,1) ;INPUT : M(30,5,300,5) ;INPUT : X1(20,5,100,5) ;INPUT : Y1(60,5,100,5) ;INPUT : X2(5,1,10,1) ;INPUT : Y2(10,1,10,1) ;
//通道突破模块--------------------1
//声明变量NT := 1 ; //调试信息带时间戳BUYORDERTHISBAR := 0 ; //当前BAR有过交易VARIABLE:回溯值1:=20; //定义全局变量VARIABLE:回溯值2:=10; //定义全局变量
VARIABLE : _DEBUG = 1 ; //是否输出前台交易指令VARIABLE : _TDEBUG = 1 ; //是否输出后台交易指令VARIABLE : _DEBUGOUT = 0 ; //是否输出后台交易的调试信息
VARIABLE : MYENTRYPRICE =0 ; //开仓价格VARIABLE : MYEXITPRICE =0 ; //平仓价格
VARIABLE : TURTLEUNITS=0 ; //交易单位VARIABLE : POSITION=0 ; //仓位状态//0表示没有仓位，1表示持有多头， -1表示持有空头
VARIABLE : T20HI=CLOSE; //20周期的高点VARIABLE : T20LO=CLOSE; //20周期的低点
VARIABLE : T10HI=CLOSE ; //10周期的高点VARIABLE : T10LO=CLOSE ; //10周期的低点
//自适应模块1市场波动率:=STD(CLOSE,M);昨日市场波动率:=STD(REF(CLOSE,1),M);波动率的变化率:=(市场波动率-昨日市场波动率)/市场波动率;回溯值1:=(1+波动率的变化率)*回溯值1;//LOOKBACKDAYS回溯值1:=ROUND(回溯值1);//取整回溯值1:=MIN(回溯值1,Y1);//确认回溯值不大于60回溯值1:=MAX(回溯值1,X1);//确认回溯值不小于20X周期最高价:REF(HHV(H,回溯值1),1);X周期最低价:REF(LLV(L,回溯值1),1);
T20HI := X周期最高价 ;T20LO := X周期最低价 ;
//自适应模块2市场波动率:=STD(CLOSE,M);昨日市场波动率:=STD(REF(CLOSE,1),M);波动率的变化率:=(市场波动率-昨日市场波动率)/市场波动率;回溯值1:=(1+波动率的变化率)*回溯值1;//LOOKBACKDAYS回溯值1:=ROUND(回溯值1);//取整回溯值1:=MIN(回溯值1,Y2);//确认回溯值不大于60回溯值1:=MAX(回溯值1,X2);//确认回溯值不小于20y周期最高价:=REF(HHV(H,回溯值1),1);y周期最低价:=REF(LLV(L,回溯值1),1);
T10HI := y周期最高价 ;T10LO := y周期最低价 ;
AVGTR := REF(MA(TR,ATRLEN),1) ;
//开始执行时 初始化数据IF BARPOS=1 THEN BEGIN //POSITION := 0 ;
END //IF
//如果当前是没有持仓的状态IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN
//建立多头进场条件 LONG := H > T20HI AND TIME>091500 AND TIME<145500 ; //多头进场 IF LONG THEN BEGIN MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI ,OPEN ,T20HI) ; BUY( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE+MINDIFF); POSITION := 1 ; TURTLEUNITS := 1 ; N := AVGTR ; BUYORDERTHISBAR := 1;
END //IF
//建立空头进场条件 SHORT := L < T20LO AND TIME>091500 AND TIME<145500 ; //空头进场 IF SHORT AND POSITION=0 THEN BEGIN MYENTRYPRICE := IF(OPEN<T20LO ,OPEN ,T20LO) ; BUYSHORT( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE-MINDIFF); POSITION := -1 ; TURTLEUNITS := 1 ; N := AVGTR ; BUYORDERTHISBAR := 1;
END //不要跳转，让程序检查同一根K线是否可以加仓 //GOTO CONTINUELINE ; END //IF
- 网友回复：
//如果当前持有多头仓位的状态
IF POSITION=1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN
//建立多头离场条件 LONGX1 := LOW < T10LO ; IF LONGX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN MYEXITPRICE := IF(OPEN<T10LO,OPEN ,T10LO) ; SELL( _DEBUG ,POSNUM,LIMITR,MYEXITPRICE-MINDIFF); POSITION := 0 ; TURTLEUNITS := 0 ; END
//建立多头止损条件 LONGX2 := (LOW<MYENTRYPRICE-2*N) ;
IF LONGX2 AND POSITION=1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN MYEXITPRICE := IF(OPEN<MYENTRYPRICE-2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE-2*N ) ; MYEXITPRICE := FLOOR(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ; SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MYEXITPRICE-MINDIFF); POSITION := 0 ; TURTLEUNITS := 0 ; END //日内平多仓 IF TIME>=145500 THEN BEGIN 收盘平多:SELL(1,POSNUM,MARKET); END
GOTO CONTINUELINE ;
END //IF
//如果当前持有空头仓位的状态
IF POSITION = -1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN
//建立空头离场条件 SHORTX1 :=( H > T10HI ) ;
IF SHORTX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN MYEXITPRICE := IF(OPEN>T10HI ,OPEN ,T10HI ) ; SELLSHORT( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYEXITPRICE+MINDIFF); POSITION := 0 ; TURTLEUNITS := 0 ; END
//建立空头止损条件 SHORTX2 := HIGH > MYENTRYPRICE + 2*N ;
IF SHORTX2 AND POSITION = -1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN MYEXITPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+2*N ) ; MYEXITPRICE := CEILING(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ; SELLSHORT( _DEBUG,0,LIMITR,MYEXITPRICE+MINDIFF); POSITION := 0 ; TURTLEUNITS := 0 ; END
//日内平空仓 IF TIME>=145500 THEN BEGIN 收盘平空:SELLSHORT(1,POSNUM,MARKET); END
END //IF
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