关于分批开仓和分批止损的问题　[文华财经]

假设：

1、信号1 => 开仓A手 ，对应这个开仓位附近的止损价位a

2、信号2 => 开仓B手 ，对应这个开仓位附近的止损价位b

3、信号3 => 开仓C手 ，对应这个开仓位附近的止损价位c

。。。。。。。。

要求如果：

1、跌破a,则平仓A手；

2、跌破b,则平仓B手；

3、跌破c,则平仓C手。

如何实现？（主要不知道a,b,c如何分别定位以及对应不同的平仓手数）

AA&&BKVOL=0&&SKVOL=0,BK(A);
BB&&BKVOL=A&&SKVOL=0,BK(B);
CC&&BKVOL=A+B&&SKVOL=0,BK(C);

CROSS(a,C)&&BKVOL=A,SP(A);
CROSS(b,C)&&BKVOL=A+B,SP(B);
CROSS(c,C)&&BKVOL=A+B+C,SP(C);

如果为非过滤模型 以上编写形式即可满足您的要求 

不过具体模型需要具体分析编写

以上编写仅供参考！

有点思路了，就是里面CROSS***&&BKVOL***语句里的BKVOL是多余的，因为完全有可能CROSS触发时前面的成交量已经被止损掉一部分了，所以不能算成交量之和。

我现在想更进一步：

定义AA为触发条件，则信号1为AA的第一次触发，信号2为AA的第二次触发。。。。。。。。

每次开仓的手数为MONEY*N/100 /C*unit (这个是动态的，不是一个静态的手数值）

而止损价位a,b,c也不是一个固定的价格，我把它定义为每次信号出现时前5根K线最低点的价位（不知道如何用REF和LV来定义）

则每次止损的时候平仓当时开仓的手数（这里的难点在于当时的开仓是根据当时的money来判定的，而现在Money已经变了，如何来定义当时的开仓手数）？

模型是无法判断您的加仓模型中的几次开仓 分别开了几手 并且根据对应开仓条件所开出的仓位进行止损

之前给您写的示例是根据模型静态手数加减写出来的

建议平仓手数量您可以按照如下形式编写,SP(BKVOL*0.2);//开仓总手数量的百分之20平仓！

另外信号出现时前5根K线最低点的价位 以BK信号为例 编写如下

REF(LLV(L,5),BARSBK+1);

 REF(LLV(L,5),BARSBK+1);这个语句我一开始也想使用，但是我在想出现多个BK信号的时候，这个语句会造成混乱的，因为他默认了从最近一次下单开始。

假如我的对应的止损价位a>b>c, 当我第3次下单完毕后，如果触发止损，应该是先触发a,然后b,最后c.

在触发a的时候，平掉一部分仓位；在触发b的时候，平掉一部分仓位；。。。。。。

如何去实现呢？