回测问题 [开拓者 TB]
- 咨询内容：
回测问题：
想实现以某价格吊买，但回测发现，如果早期数据比目前定价高，只要不空仓，价格高于定价，早期就总是以K线的最低价买进，比如铁矿早期价格900块，目前360块，我设定吊买价350块，回测时却发现早期以900块的价格买入，止损，再买入，再止损……与目的不符：
Params
Numeric Price(350);//买入价格
Numeric lots(1);//买入数量
Numeric zhisun(2);//止损范围
Vars
Numeric MinPoint;
Begin
MinPoint = MinMove*PriceScale; //一跳
If(high>=Price && CurrentContracts<=lots)Buy(lots,Price); //如果价格大于等于Price，以Price买入。
If(MarketPosition==1 && Close<=AvgEntryPrice-zhisun*MinPoint)Sell(lots,AvgEntryPrice-zhisun*MinPoint); //如果价格低于买入价-止损幅度，止损平仓。
End
回测时怎么写代码才能实现完美吊买？
- TB技术人员：
本帖最后由 小米 于 2016-2-26 11:15 编辑
您的入场公式写是high>price，当price设置为350，早期的价格900时，是满足900>350 即high>price的，条件满足，自然可出信号。
想要回测可兼容所有的行情价格，那么这个price为变量，随不同时间而变化的动态价格方为合理吧。 - TB客服：
但我要求系统以350买入，不是以900买入啊
- 网友回复：
sss1983320 发表于 2016-2-26 11:11
但我要求系统以350买入，不是以900买入啊
那您可以写为high == price呀。。。不要使用> - 网友回复：
小米 发表于 2016-2-26 11:16
那您可以写为high == price呀。。。不要使用>
也就是说，如果写了high>=price，无论后面Buy的买入价格设置为多少，都会以当前高价开仓买入？有点不合理哦……
有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 511411198 进行 有偿 编写！（不贵！点击查看价格！）
相关文章
-
没有相关内容
会员登录/注册