为什么用 超级日内测试 pp00一分钟数据 会没有结果呢　[金字塔]

//该模型为简单示范模型，用户需根据自己交易经验，修改完善后再实际应用!!!

//策略:超级日内组合系统
//类型:日内5、走完K线
//版本:1.0
//详情介绍网址:http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=34043
//修订时间:2012.12.24
//DESIGNED BY ROGARZ

//中间变量
INPUT:SS(1,1,100,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),K2(0.6,0.1,1,0.1),BOCP(0.25,0,1,0.01),FBOCP(0.25,0,1,0.01);
VARIABLE:开多次数=0,开空次数=0,趋买市=0,趋卖市=0,多头止损价=0,空头止损价=0;
CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1;
昨开:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTOPEN,6,-1);
昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
昨昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-2);//昨天的前一天的收盘价，暂称为昨昨收
昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);
昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);
今高:=IF(CYC=1,HIGH,REF(HHV(HIGH,CYC),1));
今低:=IF(CYC=1,LOW,REF(LLV(LOW,CYC),1));
今开:=IF(CYC=1,OPEN,REF(OPEN,CYC-1));
10日平均波幅:=ref(MA(CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,0)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,0),10),1);//AVERAGERANGE
10日平均开收盘区间:=ref(MA(ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,0)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,0)),10),1);//AVERAGEOCRANGE
开关:ABS(昨开-昨收)<0.85*10日平均开收盘区间;//CANTRADE
3周期最高价:=REF(HHV(HIGH,3),1);
3周期最低价:=REF(LLV(LOW,3),1);
多头突破确认价:=昨高+BOCP*10日平均波幅;//LONGBREAKPT
空头突破确认价:=昨低-BOCP*10日平均波幅;//SHORTBREAKPT
多翻空确认价:=昨低+FBOCP*10日平均波幅;//LONGFBOPOINT
空翻多确认价:=昨高-FBOCP*10日平均波幅;//SHORTFBOPOINT
手数:=SS;
开仓历时:=ENTERBARS+1;

//交易条件
IF 昨收<=昨昨收 THEN BEGIN//昨日收盘价小于等于昨昨收为趋买市（BUYEASIERDAY)
 趋买市:=1;
 趋买市开多价:今开+K1*10日平均波幅;//BUYBOPT
 趋买市开空价:今开-K2*10日平均波幅;//SELLBOPOINT
END

IF 昨收>昨昨收 THEN BEGIN//昨日收盘价大于昨昨收为趋买市（SELLEASIERDAY)
 趋卖市:=1;
 趋卖市开多价:今开+K2*10日平均波幅;//BUYBOPT
 趋卖市开空价:今开-K1*10日平均波幅;//SELLBOPOINT
END

//交易系统
//突破
IF TIME>=094500 AND TIME<143000 AND 开关=1 THEN BEGIN
{趋买市}
 IF 趋买市=1 AND 开多次数=0 THEN BEGIN
   趋买市开多:BUY(C>=趋买市开多价 AND HOLDING=0,手数,MARKET);
     多头止损价:=MIN(ENTERPRICE-0.25*10日平均波幅,ENTERPRICE-3);//这个策略用于股指，多头常规止损价为 开仓价减25%的10日平均波幅和3个大点的较小值。
  开多次数:=1;
 END
 
 IF 趋买市=1 AND 开空次数=0 THEN BEGIN
   趋买市开空:BUYSHORT(CLOSE<=趋买市开空价 AND HOLDING=0,手数,MARKET);
     空头止损价:=Max(ENTERPRICE+0.25*10日平均波幅,ENTERPRICE+3);//这个策略用于股指，空头常规止损价为 开仓价加25%的10日平均波幅和3个大点的较小值。
   开空次数:=1;
  END
{趋卖市}
  IF 趋买市=1 AND 开多次数=0 THEN BEGIN
   趋卖市开多:BUY(CLOSE>趋卖市开多价 AND HOLDING=0,手数,MARKET);
     多头止损价:=MIN(ENTERPRICE-0.25*10日平均波幅,ENTERPRICE-3);
   开多次数:=1;
  END
 
  IF 趋卖市=1 AND 开空次数=0 THEN BEGIN
   趋卖市开空:BUYSHORT(CLOSE<趋卖市开空价 AND HOLDING=0,手数,MARKET);
     空头止损价:=Max(ENTERPRICE+0.25*10日平均波幅,ENTERPRICE+3);
   开空次数:=1;
  END
END
//突破失败
{多头突破失败情况1:价格曾经高于多头突破确认价，最新价又回落至空翻多确认价}
IF 今高>多头突破确认价 AND C<多翻空确认价 AND TIME<143000 AND 开空次数=0 AND HOLDING>=0 THEN BEGIN
 多头止损1:SELL(1,手数,MARKET);
 多翻空1:BUYSHORT(1,手数,MARKET);
 开空次数:=1;
END
 
{多头突破失败情况2:突破入场后,行情反转。止损的同时我们反手开空，但前提是时间在中午11:30之前，且多头进场在至少4根K之前。瞬间止损我们不允许反转，因为这往往是市场的膝跳反射}
IF HOLDING>=0 AND TIME<143000 AND 开空次数=0 THEN BEGIN
 IF C<=多头止损价 THEN BEGIN
  多头止损2:SELL(1,手数,MARKET);
  IF TIME<=110000 AND 开仓历时>=4 THEN BEGIN
   多翻空2:BUYSHORT(1,手数,MARKET);
   空头止损价:=MIN(ENTERPRICE+0.15*10日平均波幅,ENTERPRICE+3);//多翻空止损价为开仓价加15%的10日平均波幅和3个大点的较小值。
   开空次数:=1;
  END
 END
END

{空头突破失败情况1:价格曾经低于空头突破确认价，最新价又上涨至空翻多确认价}
IF 今低<空头突破确认价 AND C>空翻多确认价 AND TIME<143000 AND 开多次数=0 AND HOLDING<=0 THEN BEGIN
 空头止损1:SELLSHORT(1,手数,MARKET);
 空翻多1:BUY(1,手数,MARKET);
 开多次数:=1;
END
{空头突破失败情况2:突破入场后,行情反转。止损的同时我们反手开多，但前提是时间在中午11:30之前，且空头进场在至少4根K之前。瞬间止损我们不允许反转，因为这往往是市场的膝跳反射}
IF HOLDING<0 AND TIME<143000 AND 开多次数=0 THEN BEGIN
 IF C>=空头止损价 THEN BEGIN
  空头止损2:SELLSHORT(1,手数,MARKET);
  IF TIME<=110000 AND 开仓历时>=4 THEN BEGIN
   空翻多2:BUY(1,手数,MARKET);
   多头止损价:=MIN(ENTERPRICE-0.15*10日平均波幅,ENTERPRICE-3);//多翻空止损价为开仓价加15%的10日平均波幅和3个大点的较小值。
   开多次数:=1;
  END
 END
 
END
//止损
IF HOLDING>0 AND C<多头止损价 AND TIME<151000 THEN 常规多头止损:SELL(1,手数,MARKET);
IF HOLDING<0 AND C>空头止损价 AND TIME<151000 THEN 常规空头止损:SELLSHORT(1,手数,MARKET);
//止损价调整
{若持多单，而5分钟K高点超过了开仓价+50%10日平均波幅，止损调整为保本型 }
IF 今高>ENTERPRICE+0.5*10日平均波幅 THEN 多头止损价:=ENTERPRICE+2*MINDIFF;
IF 今低<ENTERPRICE-0.5*10日平均波幅 THEN 空头止损价:=ENTERPRICE-2*MINDIFF;
{若时间处于14:30以后，多头跟踪止损为过去3个5分钟的最高低点与多空头止损价中的较大值}
IF TIME>=143000 THEN BEGIN
 多头止损价:=MAX(多头止损价,3周期最低价);
 空头止损价:=MIN(空头止损价,3周期最高价);
END

//日内平仓
IF TIME=closetime(0) THEN BEGIN
 收盘平多:SELL(1,手数,MARKET);
 收盘平空:SELLSHORT(1,手数,MARKET);
 趋卖市:=0;
 趋买市:=0;
 开多次数:=0;
 开空次数:=0;
 多头止损价:=0;
 空头止损价:=0;
END