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开发商品的交易系统 - 基础篇 [2]（转）

张贴者： EasyTrader

本篇要跟大家介绍另一个趋势追随系统，就像所有的趋势交易系统一般，此系统也尝试在无论是向上或向下的市场趋势中获取利润 。为了能掌握到趋势，此系统使用好几个因子：

它使用开盘价与波动值的倍数来建立了一个顶底部的上下通道。
它使用三条移动平均线来确定市场是熊市或牛市。
它利用指数移动平均线来与通道进行比较。



定义参数与变数
inputs: FastLen(4),XMALen(4),VolLen(8),Multfrac(2) ;
vars:TopBand(0),BotBand(0),Xavg(0),FastMA(0),MedMA(0),SlowMA(0),BullTrend(false),BearTrend(false);

进场规则准备
1.计算短期收盘移动平均线( 4根K棒)、 中期收盘移动平均线( 9根K棒)，长期收盘移动平均线( 18根K棒)。

FastMA = Average(Close,FastLen) ; { FastLen = 4 }
MedMA = Average(Close,FastLen*2 1) ; { FastLen*2 1 = 9 }
SlowMA = Average(Close,FastLen*4 2) ;{ FastLen*4 2 = 18 也可以使用 MedMA*2 }

为了后续回测方便 ,我们可以利用计算式的来控制短中长期 K棒数彼此的对应关係(蓝字)

2.当短期移动平均大于中期移动平均，且中期移动平均大于长期移动平均线，我们认为市场是牛市的趋势。
BullTrend = FastMA > MedMA and MedMA > SlowMA ;

3.当短期移动平均小于中期移动平均，且中期移动平均小于长期移动平均线，我们认为市场是熊市的趋势。
BearTrend = FastMA < MedMA and MedMA < SlowMA ;

4.计算 4根K棒收盘价的指数移动平均线。
Xavg = Xaverage(Close,XMALen) ;

5.第一根K棒，定义开盘价加上最后 8 根K棒的波动值*2 为通道上缘。
6.第一根K棒，定义开盘价减去最后 8 根K棒的波动值*2 为通道下缘。
if BarNumber = 1 then Begin
TopBand = Open Volatility(VolLen)*Multfrac ;
BotBand = Open - Volatility(VolLen)*Multfrac ;
end;

7.牛市时，当指数移动平均线向上穿越通道上缘时，原通道上缘成为新的通道下缘。
新的通道上缘由新的通道下缘加上最后 8 根K棒的波动值*2 所定义。
if Xavg > TopBand and BullTrend then Begin
BotBand = TopBand ;
TopBand = BotBand Volatility(VolLen)*MultFrac ;
end;

8.熊市时，当指数移动平均线向下穿越通道下缘时，原通道下缘成为新的通道上缘。
新的通道下缘由新的通道上缘减去最后 8 根K棒的波动值*2 所定义。
if Xavg < BotBand and BearTrend then Begin
TopBand = BotBand ;
BotBand = TopBand - Volatility(VolLen)*MultFrac ;
end;

作多进场逻辑
当市场处于牛市时，指数移动平均线向上穿越通道上缘，在这根K棒收盘时作多。
if Xavg > TopBand and BullTrend then Begin
Buy this bar on Close ;
end;

作空进场逻辑
当市场处于熊市时，指数移动平均线向下穿越通道下缘，在这根K棒收盘时作空。
if Xavg < BotBand and BearTrend then Begin
Sell this bar on Close ;
end;

出场规则
1.手中持有多单部位时，当价格回落到通道下缘多单平仓。
if MarketPosition = 1 then ExitLong next bar at BotBand stop ;

2.手中持有空单部位时，当价格突破到通道上缘空单平仓。
if MarketPosition = -1 then ExitShort next bar at TopBand stop ;

3.设立必要的停损保护。
台指期 30分K 留仓 交易週期 2004/6/30 ~ 2014/6/30 交易成本 1200



台指期 60分K 留仓 交易週期 2004/6/30 ~ 2014/6/30 交易成本 1200




如果我们将通道宽度的大小当作滤网,也就是过滤掉一些盘整的状况,也可以改善绩效,以30分K为例,不但交易次数降低约60% 且 MDD 大幅降低




结论:当交易次数频繁或是盘整期间,利用高低通道宽度当作滤网,对策略绩效通常都有正面的改善效果

 

博易技术人员： 老师，怎样编写上下楼梯--趋势追随指标 老师，怎样编写上下楼梯--趋势追随指标