回测设置中的最大损失问题 [金字塔]
- 咨询内容：
在做图表回测的时候发现这样一个问题，就是我在图标上的止损设置和在代码上的止损设置的幅度都一样大，都为0.2%，但是结果却最后执行止损的时候的结果却完全不一样，
所以想问问是否是回测设置里最大损失的设置有点跟我们的理解不同，一般而言，在代码上：空头亏损:= IF( HOLDING<0,(ENTERPRICE-C)/ENTERPRICE*100,0);
多头亏损:= IF( HOLDING>0,(C-ENTERPRICE)/ENTERPRICE*100,0);
IF HOLDING>0 AND 多头亏损<-0.2 THEN BEGIN
多头止损: SELL(1,0,MARKET);
END
IF HOLDING<0 AND 空头亏损<-0.2 THEN BEGIN
空头止损: SELLSHORT(1,0,MARKET);
END 这样子设置是在收盘价触及止损线时下一个周期止损平仓，但是在回测设置里却不同？ 比如说盘中当根K线还没走完时其某个价位触及了止损线，就立即在下个周期平仓止损？？ 希望各位老师帮我解答下，回测设置那里具体是是什么价位触及了止损线就平仓 - 金字塔客服：
此主题相关图片如下：o%bv@7%au{}tz2jwzf2fwm.png
- 用户回复：
也是开仓价的0.2%。但是，那其中的某点差异来说，回测设置里有可能最高价/最低价/开盘价就触发这个最大损失；但是您代码中只是写了close，用close来计算亏损幅度。两者在回测时根本不一样的。
所以，请不要使用 出场规则 那个选项。有能力编写代码，尽可能在代码中实现。 - 网友回复：
用MARKET下单的话，回测设置里的是触发后下个周期的开盘价成交吗
- 网友回复： 是的，详细您可以参看 该函数的解释说明。
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