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做股票多因子时遇到的关于软件内部运行机理的问题 [金字塔]

  • 咨询内容:

    第一日做回测时开仓记录:


    此主题相关图片如下:0130.png

    第二日做回测的开仓记录:


    此主题相关图片如下:0202.png

    问题在这里就是,为什么我相同的代码相同的回测时间段的开仓时间点不一样??(两次20150202开仓股票不一样是因为对开仓过了的股票不进行开仓)

     


    此主题相关图片如下:%hro3%0@{jewl%e54be1d1.png

    而我的逻辑是首先对股票的多个因子进行综合排序,然后根据其每日排名每隔5日开一次仓,在自定义数据那里明明每个股票已经有排名了,但是回测的时候他却没有按固定的时间开仓

    (比如20150130已经有排名了但是它到0150202才开仓),下单代码如下

     

  • 金字塔客服:


    此主题相关图片如下:xiadan.png

    datcount是每五日标记一次的函数(选最高选20是刚开始的时候打算每20日更新一次的)

    此主题相关图片如下:datcount.png

     

  • 用户回复:

    做排序的时候的排名数据: 


    此主题相关图片如下:hengxiang.png


    此主题相关图片如下:paixu.png

     

  • 网友回复:

    我想问的是,是否是代码没有正确读取到:

    综合排名: REF(SELFDATA('综合排名'),1);

    这一个函数

    导致当其综合排名<11时仍没有进行开仓???

     

     

     

  • 网友回复:

    如果不是综合排名的这里的问题的话可能就是我:

    DAYCOUNT=1 OR DAYCOUNT=6 OR DAYCOUNT=11 OR DAYCOUNT=1

    这里每五日开一次仓这里代码的问题,

    调仓周期设为5日一次有没有更好的方法????

 

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