文华MQ股票池程序化的信号执行方式和模型类型[文华财经公式]

（一）信号执行方式

（来源 www.cxh99.com ）

1、默认信号执行方式
一根K线的第一个信号有效；
出信号立即下单，下单后到k线走完的的后续信号不再执行，K线走完时按照那个时刻的信号做持仓同步；
回测不考虑信号消失成本。
避免信号消失的编写要点：
（1）K线走完确认信号下单，使用REF判断信号条件
（2）K线盘中执行，使用High/Low判断信号条件
例子：编写模型阳线买入开仓，阴线卖出平仓
①
Begin
If(Ref(IsUp,1)) //前一根K线确认为阳线，买入开仓
buy;
If(Ref(IsDown,1))//前一根K线确认为阴线，卖出平仓
Sell;
End
②
Begin
If(High>Open)//当根K线盘中为阳线时，买入开仓
buy;
If(Low<Open)//当根K线盘中为阴线时，卖出平仓
Sell;
End
2、通过环境设置函数设定多样化的信号执行方式
（1）启用信号消失计算
写入FinalSigging
一根K线的每一个信号都有效；
出信号立即下单，后续出现的信号依旧执行下单，K线走完时按照那个时刻的信号做持仓同步；
回测方式为逐笔或逐分钟回测，统计信号消失成本，回测与实盘运行结果一致
例：
Setting
FinalSigging:2,0;//根据逐步回测的方式执行出信号立即下单，K线走完持仓同步
Vars
NumericSeries MA1;
NumericSeries MA2;
begin
MA1=Ma(Close,5);
MA2=Ma(Close,10);
if(CrossUp(Close,MA1))
buy;
if(MA1<MA2)
Sell;
PlotLine("MA1",MA1,White);
PlotLine("MA2",MA2,Yellow);
End
（2）设置一根k线多信号的指令价方式
写入MultSig/MultSig_Min
出信号N秒下单，不进行信号复核；
可以设置一根K线多个信号；
回测方式为逐笔或逐分钟回测，不存在信号消失，回测与实盘运行结果一致
例：
Setting
MultSig:0,0,0,0,2,0;//出信号立即下单，不进行复核，一根K线最多可以出现2个信号
Vars
NumericSeries MA1;
NumericSeries MA2;
begin
MA1=Ma(Close,5);
MA2=Ma(Close,10);
if(CrossUp(Close,MA1))
buy;
if(Close>BKPrice+10*MinPrice || Close<BKPrice-5*MinPrice)
Sell;
PlotLine("MA1",MA1,White);
PlotLine("MA2",MA2,Yellow);
End
（3）SignalNoTrading 设置模型信号是否执行
如果软件自带的信号执行方式还不能满足您的需求，您可以通过自编信号执行方式实现。
不支持回测

1、一次建仓模型
默认为一次建仓模型，不允许连续出开仓信号，可以连续出平仓信号。
只有在持仓为0时才能开新仓，一次交易只能建一次仓，有多个开仓信号都满足条件的时候，取第一个信号作为有效信号，后面的K线上的同样信号将被过滤掉
编写要点：
（1）一开一平模型：开仓手数与平仓手数一致
（2）减仓模型：平仓手数小于开仓手数
例子：
①开平仓手数一致
Vars
NumericSeries MA1;
NumericSeries MA2;
begin
MA1=Ma(Close,5);
MA2=Ma(Close,10);
if(CrossUp(Close,MA1))
buy;
if(CrossUp(MA1,MA2))
buy;
if(Close>BKPrice+10*MinPrice || Close<BKPrice-5*MinPrice)
Sell;
PlotLine("MA1",MA1,White);
PlotLine("MA2",MA2,Yellow);
End
②平仓手数小于开仓手数
Vars
NumericSeries MA1;
NumericSeries MA2;
begin
MA1=Ma(Close,5);
MA2=Ma(Close,10);
if(CrossUp(Close,MA1))
buy(2);
if(CrossUp(MA1,MA2))
buy(1);
if(Close>BKPrice+10*MinPrice || Close<BKPrice-5*MinPrice)
Sell(1);
PlotLine("MA1",MA1,White);
PlotLine("MA2",MA2,Yellow);
End

 

2、连续建仓模型
模型通过写入AddTimes控制一次交易过程中的最大建仓次数,允许连续出开仓信号和平仓信号；
达到最大连续建仓次数后，平掉连续建仓的首次建仓，才能另开新仓。
例：
Setting
AddTimes:3;
Vars
NumericSeries MA1;
NumericSeries MA2;
begin
MA1=Ma(Close,5);
MA2=Ma(Close,10);
if(CrossUp(Close,MA1))
buy(2);
if(CrossUp(MA1,MA2))
buy(1);
if(Close>BKPrice+10*MinPrice || Close<BKPrice-5*MinPrice)
Sell(1);
PlotLine("MA1",MA1,White);
PlotLine("MA2",MA2,Yellow);
End