新手求助：可否帮我实现一套止赢止损基础策略代码？　[MC]

大概理解您的意思，不过还是想以一个例子来理清一下思路：

1、假设周期是15分钟周期，M代表的是7分钟，d代表的是3分钟，第一根bar的收盘价是9:15分钟。

2、基于上述假设，建仓清仓周期时间点分别是9:22，9:29，依此类推，每次加7分钟是吧。

3、在9:25分钟的时候，以市价买入一手建仓。

4、那么请问，您的策略是否涉及加仓，也就是当前有多头持仓的情况下，下一个多头建仓的时间点是9:32分钟。

5、在9:25分钟的时候买入建仓了，那么在9:29分钟之前，若价格没有达到损失或者盈利百分比就会在9:29进行市价平仓，是吧。

6、若9:29平仓了，那么会在9:32再次多头进场是吧，然后再循环平仓建仓进行下去是吧

大概理解您的意思，不过还是想以一个例子来理清一下思路：

1、假设周期是15分钟周期，M代表的是7分钟，d代表的是3分钟，第一根bar的收盘价是9:15分钟。

2、基于上述假设，建仓清仓周期时间点分别是9:22，9:29，依此类推，每次加7分钟是吧。

3、在9:25分钟的时候，以市价买入一手建仓。

4、那么请问，您的策略是否涉及加仓，也就是当前有多头持仓的情况下，下一个多头建仓的时间点是9:32分钟。

5、在9:25分钟的时候买入建仓了，那么在9:29分钟之前，若价格没有达到损失或者盈利百分比就会在9:29进行市价平仓，是吧。

6、若9:29平仓了，那么会在9:32再次多头进场是吧，然后再循环平仓建仓进行下去是吧

感谢这么快的回应！

不涉及加仓，竞价阶段不参与，其他描述无误。

另外，补充一个需求点：第一次开仓有2种情况，除了上面说的第一根bar之外，还允许指定一个绝对时间(日期时分秒)，这样我可以提前计划从哪个时间点开始真正运行策略。

谢谢Alex！

[IntrabarOrderGeneration=true]

input: time_begin(91500), time_M(700), time_d(300), ploss(0.01), pprofit(0.01);

var: intrabarpersist time_define0(0), intrabarpersist time_define1(0), intrabarpersist minus_seconds(0), intrabarpersist time_b(time_begin), intrabarpersist var_begin(0), intrabarpersist var_end(0);

var: intrabarpersist time_end(0), intrabarpersist date0(0), intrabarpersist date1(0);

value1=getappinfo(airealtimecalc);   //判断是否实时行情

once begin

        once cleardebug;

        minus_seconds=timetoseconds(time_m)-timetoseconds(time_d);

        time_end=secondstotime_s(timetoseconds(230000)-timetoseconds(time_m)-timetoseconds(time_d)-300);

end;

time_define0=time_define1;  

{time_define0存储前一笔tick的时间，而time_define1存储当笔tick的时间；同时下面的date0和date1也是同样的原理}

date0=date1;

date1=date;

if value1=0 then

        time_define1=time_s

else if value1=1 then

        time_define1=q_time_s;

{以上4行代码，用于将回测的bar内时间与实行行情的时间连接起来，都存储在变量time_define1中}

if date1<>date0 then begin

        var_begin=secondstotime_s(timetoseconds(time_begin)+timetoseconds(time_d));

        var_end=secondstotime_s(timetoseconds(var_begin)+minus_seconds);

end;

if marketposition=0 and time_define0<=var_begin and time_define1>=var_begin and time_define1<time_end then begin

        buy next bar at market;

        var_end=secondstotime_s(timetoseconds(time_define1)+minus_seconds);

end;

if marketposition=1 and (close>=entryprice*(1+pprofit) or close<=entryprice*(1-ploss) or (time_define0<=var_end and time_define1>=var_end)) then begin

        sell next bar at market;

        var_begin=secondstotime_s(timetoseconds(time_define1)+timetoseconds(time_d));

end;

注意事项：

第一、这个代码可以用于夜盘品种，但是夜盘结束时间不能在凌晨；若需要适合所有的夜盘，需要做简单的处理。

第二、见附图，需要访问bar内时间，这样才可以用于回测，否则只能用于实时行情中。

第三、在信号设置中允许单一bar多笔进出场。

第四、因为您的策略基本上已经不属于常规利用bar与bar之间的关系了，而是直接使用时间间隔进行处理的范畴，所以挺麻烦。

第五、以上代码一次没有办法教会您，您可能需要一点点学习，不懂多问。

[IntrabarOrderGeneration=true]

input: time_begin(91500), time_M(700), time_d(300), ploss(0.01), pprofit(0.01);

var: intrabarpersist time_define0(0), intrabarpersist time_define1(0), intrabarpersist minus_seconds(0), intrabarpersist time_b(time_begin), intrabarpersist var_begin(0), intrabarpersist var_end(0);

var: intrabarpersist time_end(0), intrabarpersist date0(0), intrabarpersist date1(0);

value1=getappinfo(airealtimecalc);   //判断是否实时行情

once begin

        once cleardebug;

        minus_seconds=timetoseconds(time_m)-timetoseconds(time_d);

        time_end=secondstotime_s(timetoseconds(230000)-timetoseconds(time_m)-timetoseconds(time_d)-300);

end;

time_define0=time_define1;  

{time_define0存储前一笔tick的时间，而time_define1存储当笔tick的时间；同时下面的date0和date1也是同样的原理}

date0=date1;

date1=date;

if value1=0 then

        time_define1=time_s

else if value1=1 then

        time_define1=q_time_s;

{以上4行代码，用于将回测的bar内时间与实行行情的时间连接起来，都存储在变量time_define1中}

if date1<>date0 then begin

        var_begin=secondstotime_s(timetoseconds(time_begin)+timetoseconds(time_d));

        var_end=secondstotime_s(timetoseconds(var_begin)+minus_seconds);

end;

if marketposition=0 and time_define0<=var_begin and time_define1>=var_begin and time_define1<time_end then begin

        buy next bar at market;

        var_end=secondstotime_s(timetoseconds(time_define1)+minus_seconds);

end;

if marketposition=1 and (close>=entryprice*(1+pprofit) or close<=entryprice*(1-ploss) or (time_define0<=var_end and time_define1>=var_end)) then begin

        sell next bar at market;

        var_begin=secondstotime_s(timetoseconds(time_define1)+timetoseconds(time_d));

end;

注意事项：

第一、这个代码可以用于夜盘品种，但是夜盘结束时间不能在凌晨；若需要适合所有的夜盘，需要做简单的处理。

第二、见附图，需要访问bar内时间，这样才可以用于回测，否则只能用于实时行情中。

第三、在信号设置中允许单一bar多笔进出场。

第四、因为您的策略基本上已经不属于常规利用bar与bar之间的关系了，而是直接使用时间间隔进行处理的范畴，所以挺麻烦。

第五、以上代码一次没有办法教会您，您可能需要一点点学习，不懂多问。