Alex大神请进_关于全局变量回测问题　[MC]

1.其实我的问题非常简单，也就是做价差套利的时候，我希望开仓和平仓同时！（如果不能开平同时,我不如做投机了）我考虑用全局变量，来同步开平，但是因为要开2个或多个图表传递值，这样用全局就不能准确回测，希望老师能给一个方法？

2.接上面的问题，我发现子图数据是没有BAR内一说的，这样做价差就不能很好匹配我主图数据,（回测肯定是不准的，实时可以匹配）导致我无法开BAR内情况下,准确交易价差开仓（这里2个数据都是同一周期级别的）,因为图A，计算得是A和B品种价差，A是主图数值有BAR内,B没有BAR内，所以开BAR内，和另一个图表的开仓会有偏差，请问老师有什么解决办法，或其他好方法？

3.一般来说价差交易，需不需要开平同步？同步好，还是不同步好？希望能解答下我们广大初学者的疑问

（来自旧论坛客户，sswywangyun）

一、对于两个图表之间传递数值，实时中可以做到，但是回测中做不到，因为回测时没有办法做到“存“和”取“这两个动作有序进行，也就是”存“、”取“、”存“、”取“.......；对于这个问题，您只能使用投资组合回测，这样可以达到这两个动作有序进行；由于MCpro版本中有专门一系列的全局变量，但是MC8s和MC8.8都没有这些专门的全局变量，所以您可以使用GVgetnameddouble、GVsetnameddouble、GVgetnamedint和GVsetnamedint这四个全局函数来达到全局传递的目的。

二、子图没有bar内的概念，所以基于图表的多子图bar内回测是不准确的，因为取不到子图的bar内数据；在投资组合回测中，没有bar内的概念，回测中是每根bar计算一次，更不可能有精细资料（即使代码中使用了开启bar的语句）；在投资组合实时测试和投资组合交易中，开启bar内，是每tick计算一次，但是不能bar内发送委托单，这个是方便资金管理。

三、对于价差交易，当然是开平同步好，如果不同步，就会有潜在的风险，所以尽量做到开平同步。

四、对于没有办法准确bar内回测，以至不能准确的评估价差套利回测，这个问题，您可以使用tick周期图表或者通过先将相关数据利用print输出出来，然后通过excel处理一下数据，找到准备的开平仓进出场点，然后将这些进出场点的数据通过txt_read这个关键字导入到代码中，进而准确的对价差套利进行回测。

首先谢谢ALEX老师的回答。

接老师回答三，既然开平同步比较好，我A和B策略也要有止盈和止损，A策略止盈了，B策略没有止损，就瘸腿了。这种怎么办?我不想用全局变量的情况下

其实我就要，价差策略，开平止损止盈同步，又可以回测，我要的就是这么简单~~~麻烦老师解答下

老师，也就是说，我在代码中用全局变量止损止盈，再用投资组合回测（PB），就可以达到回测目的是吗？用组合回测就搞定一切了？

一、bar内交易使用图表交易，通过GV全局变量传递图表信息，因为投资组合交易不支持bar内交易。

二、使用投资组合回测（在回测中使用GV全局变量来传递全局信息），但是投资组合回测不能bar内回测。

三、如果您需要bar内回测的话，您可以使用二楼的第四部位回复；其实之前所有的信息都已经回复您了，只是没有直接告诉您怎么做，只是需要您自己去选择方案。

一、bar内交易使用图表交易，通过GV全局变量传递图表信息，因为投资组合交易不支持bar内交易。

二、使用投资组合回测（在回测中使用GV全局变量来传递全局信息），但是投资组合回测不能bar内回测。

三、如果您需要bar内回测的话，您可以使用二楼的第四部位回复；其实之前所有的信息都已经回复您了，只是没有直接告诉您怎么做，只是需要您自己去选择方案。