[连续合约采用向前除权方式] [开拓者 TB]
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咨询内容:
对于连续合约,系统使用的只有不复权和向后复权两种方式,采用向后复权,会导致当前复权后的数据与当前主力合约相差较大,影响时效性。因此,建议采用向前复权方法。
来源:CXH99.COM
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TB技术人员:
经过多次讨论考量后,才决定使用后复权的方式的。
复权后数据与主力合约价格相差较大,但是这个不不会影响什么时时效性啊。
软件导航页---TB量化学院----除权换月的后复权处理,这一块有说明的demo,可以先了解一下。 - TB客服: 若是进行对冲套利的话,两个连续合约都失偏较大,对于一些计算,比如头寸设计,都会造成偏差。这是对时效性的一个解释。还是希望能多提供向前复权的选择(当然会增加历史数据库的更新工作),谢谢
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