[原创]请问这段代码在测试的时候 为什么不下单 [金字塔]
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咨询内容：
VARIABLE:TB1=0,TB2=0,TS1=0,TS2=0;
手数:=SS;
昨高:=CALLSTOCK(stklabel,VTHIGH,6,-1);//昨高ref(HIGH,1); 昨低:=CALLSTOCK(stklabel,VTLOW,6,-1);//昨低C;ref(low,1); 昨收:=CALLSTOCK(stklabel,VTCLOSE,6,-1);//昨收ref(close,1);
枢纽价:=(昨高+昨低+昨收)/3;
//IF N>=1 THEN BEGIN今高:=A;//今高今低:=B;//今低END*/ //反转买入价 Revbuy:2*枢纽价-昨高; //观察买入价 Setupbuy:枢纽价-(昨高-昨低);
//反转卖出价 Revsell:2*枢纽价-昨低; //观察卖出价 Setupsell:枢纽价+(昨高-昨低);
//开多单条件1，小于观察买入价
if ref(LOW,1)<Setupbuy THEN TB1:=1; //开多单条件2，大于反转买入价
IF REF(HIGH,1)>Revbuy and TB1 then TB2:=1; //开空单条件1，大于观察卖出价
if REF(HIGH,1)>Setupsell tHEN TS1:=1; //开空单条件2，小于反转卖出价
IF REF(LOW,1)<Revsell and TS1 THEN TS2:=1;
//反转开多 if TB1 AND TB2 then BEGIN TB1:=0; TB2:=0; BUY(HOLDING<=0,手数,NEXTOPEN); end //反转开空 IF TS1 AND TS2 THEN BEGIN TS1:=0; TS2:=0; BUYSHORT(HOLDING>=0,手数,NEXTOPEN); END
sell(ref(HIGH,1)>Setupsell OR REF(LOW,1)<Setupbuy,手数,NEXTOPEN);// 多单止盈及止损
SELLSHORT(ref(low,1)<Setupbuy or REF(LOW,1)>Setupsell,手数,NEXTOPEN);//空单止盈及止损
IF TIME>=145500 and time<=150000 OR TIME>=225500 AND TIME<=230000 THEN BEGIN //日内平仓 收盘平多:SELL(1,手数,nextopen); 收盘平空:SELLSHORT(1,手数,nextopen); END
请问以上代码在进行测试的时候为什么不下单？谢谢 -
金字塔客服：
BUYSHORT(HOLDING>=0,手数,NEXTOPEN);
图表策略不能在有反向虚拟仓位的时候开仓。必须先平后开。你这里的开仓如上面这样都无法操作的。来源:程序化久久网（ WWW.CXH99.COM ）
- 用户回复： 谢谢！
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