关于回测移仓换月的问题 [金字塔]
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咨询内容:
使用金字塔进行程序化交易回测一年数据,如果牵涉到移仓换月的问题如何处理?如果不处理的话跨合约总会存在差价的问题,这样结果会失真,请告诉我这种情况如何处理?
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金字塔客服:
回测不支持移仓换月的操作。金字塔中在连续合约上提供了复权数据,可以处理合约之间的跳空问题。
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