换月风险 [金字塔]
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咨询内容:
使用主连合约进行程序化交易,换月时如果还持有原主力合约,与不换月相比,可能增加哪些风险?
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金字塔客服:
绝大部分分品种的换月过程都很平滑,虽然换月后,原主力合约的行情走势及成交量不会出现急剧变化的情况,所以风险基本是对等的。股指和原油合约除外,很多时候他们都到最后交易日,会存在被强平的情况(我们会在最后交易日前一天强制换月)。
对于用户来说,可以直接使用移仓换月功能。
来源:程序化久久网( WWW.CXH99.COM )
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用户回复:
按照主连合约测试推导出的模型,为了与模型回测的做法一摸一样,实际交易时,到了换月那天应该怎么操作?
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网友回复:
工具-选项 这里设置下移仓换月就行了。
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