关于模型开仓代码的编写 [文华财经]
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咨询内容：
老师好，我有一个开仓思路，自己写过代码，之前也在论坛里面请教过老师们，老师们也帮我编写了代码但是我回测运行了一下，感觉要么开仓的位置不对，要么就一直没有开仓信号，可能是我表述不对，我再完整的把我的思路写一下，请老师帮我写一下，尽可能的完善一些，多谢了。
1 模型整体采用多周期共振策略，以KD等指标交叉为依据，拿KD举例，如果K＞D则认为多头条件满足，在指定的位置开多仓。多头条件定义为DC。
模型加载到1分钟K线，采用跨周期函数IMPORT函数调用5分钟 15分钟的数据，1分钟的多仓条件K＞D定义为DC1,5分钟的多仓条件K＞D定义为DC5,15分钟的多仓条件K＞D定义为DC15,同时满足DC1和DC5和DC15，则认为符合做多。多周期同时满足定义为DC以上这些代码编写都没有问题，现在的问题就是精确的进场。我的开仓价格是指定价位开仓，模型加载到1分钟，开仓价格依据的是30秒K线的MA5，举例：假设9：15分01秒 DC信号出现，开仓价格要求如下：1. 复核9：15分01秒到30秒的这根30秒K线走完是否依然满足DC，如果K线走完还满足，则在第二根30秒K线委托，即9：15分30秒到9：16分这根30秒K线，开仓价格委托为第二根30秒K线的MA5。2.如果委托价格为第二根30秒K线的MA5价格成交了，则当前K线和后面K线不在开仓，（也就是说每根K线只开一次仓，如果开完仓，后面K线继续满足DC，则不要再开仓）3，如果第二根30秒K线的MA5价格没有成交，则等第二根30秒K线走完撤销委托单，委托价变为满足DC的第三根30秒K线的MA5，如果成交，则当前K线和后面K线不在开仓。4，如果第三根30秒K线的MA5价格没有成交，则等第三根30秒K线走完撤销委托单，后面的K线不在委托，也就是说只委托DC信号产生的第二根和第三根30秒K线。
只麻烦老师编写开仓相关的代码。来源:程序化99
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文华技术人员：
您要依据30秒挂撤单 应该把模型加载至 30秒周期运行
然后引用其他周期条件
AA:IF(BARSLASTCOUNT(DC)=2,1,COUNT( ISNULL(REFSIG_PRICE2(BK,1))=0,BARSLASTCOUNT(DC)-1 )=0);BKVOL=0&&(BARSLASTCOUNT(DC)<4&&BARSLASTCOUNT(DC)>1)&&COUNTSIG(BK,1)=0&&AA,BK;CC:MA(C,5);
SETSIGPRICETYPE(BK,CC);BARSBK=1&&ISNULL( REFSIG_PRICE2(BK,1))&&COUNTSIG(BK,1)=0,SP;//撤单用MULTSIG(0,0,3,0);
另外 以固定价格委托 然后撤单 这样思路 不能回测的 回测是默认按照出信号时的最新价成交
您的思路加入模组中实际运行。来源: WWW.CXH99.COM
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文华客服：
我就是不想加载到30秒周期，怕模型运行慢，我试过加载到期货运行模组，加载得有十分钟。。。。。。
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网友回复：
加载时间长是因为 模型是出信号立刻开仓
MULTSIG(0,0,3,0); 有什么影响，我一直没太明白这个函数干嘛用的，能否解释一下
有思路，想编写各种指标公式，交易模型，选股公式，还原公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 262069696 或微信号：cxh99cxh99 进行 有偿收费 编写！
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