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海龟法则问题 [文华财经]

  • 咨询内容: 老师文化自带的这个海龟交易法则为啥加仓会超过四个头寸,还有风险率设置为10%,能给我来一个原版的海龟交易法则吗?

     

     来源:程序化99

  • 文华技术人员:

     

    wh8模型案例是用于辅助编写学习,重点语句后面有注释可以了解语句含义。

     

    想要其他海龟交易思路,需要您自行量化思路,才能帮您针对分析。

     

     来源: WWW.CXH99.COM

  • 文华客服: 我就是想让您把风险率那个给我取消掉,突破或者下跌20日高低点就入场,头寸=百分之1资金量/(点值*atr),然后加仓就是分别上涨或者下跌0.5个atr,一共最多加仓三次,最多持有四个头寸,止损就是与最新头寸相差两个atr,出场突破10日高低点出场。谢谢您,这个就是原版海龟。

     

  • 网友回复:

    系统海龟模型中没有风险率设置,

     

    修改最多加仓3次,如下:

     

    TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
    ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
    TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数
    MTC..4*TC; //总的持仓头寸
    HH:=HV(H,20);
    LL:=LV(L,20);
    CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,BK(TC);//最新价超过20周期的最高值,首次买入开仓,手数为TC手
    CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,SK(TC); //最新价跌破20周期的最低值,首次卖出开仓,手数为TC手
    C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC&&ISLASTBK,BK(TC);//价格在上次开仓的基础上上涨0.5倍ATR,在手数不超过4倍TC的时候,买入加仓TC手
    C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<MTC&&ISLASTSK,SK(TC);//价格在上次开仓的基础上下跌0.5倍ATR,在手数不超过4倍TC的时候,卖出加仓TC手
    C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去2倍的ATR,止损平仓
    C>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新价大于开仓价加上2倍的ATR,止损平仓
    CROSSUP(H,HV(H,10))&&SKVOL>0,BP(SKVOL);//最高价上穿10周期最高价,平仓
    CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0,SP(BKVOL); //最低价下穿10周期的最低价,平仓
    TRADE_AGAIN(3);

     

  • 网友回复: TRADE_AGAIN是啥意思呀老师

 

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