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关于滑点的两个问题 [文华财经]

  • 咨询内容:  您好!

        现在用赢智8的模拟在做恒生指数期货滑点测试,该品种流动性较好,成交比较活跃。请问仿真度有多高,应用于实盘,测试的滑点是否非常贴合?   另外,请问,有没有比较好的方法尽量减少滑点?谢谢

     

     来源:程序化99

  • 文华技术人员:
    模拟是委买单委托价大于等于盘面卖价,委卖单委托价小于等于盘面买价就会成交,
    但是实盘是进行排队撮合的,所以很难模拟实盘滑点的大小,您只能通过实盘来实际体验滑点。

    如果您有以下这两种需求,那么可以考虑用wh9软件编写算法交易来实现:
    1、已经拥有成熟策略和模型,研究重点转移到如何用算法交易降低滑点成本;
    2、或者,每笔下单的单量很大,需要结合盘口数据做智能拆分,来降低冲击成本。
    wh9是收费软件,在文华官网下载和购买:
    http://www.wenhua.com.cn/


     

     来源: WWW.CXH99.COM

  • 文华客服: 忽略策略的优劣, 粗略估计,算法交易会减少50%的滑点吗,有没有明显的效果?

     

  • 网友回复:   wh9可以实现智能拆分,避免下单量大把盘口直接打穿增加冲击成本,
    但文华提供的是工具,具体效果还是和您的交易思路,委托流程有关。

 

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