缺口造成测试中的虚假盈亏怎么解决 [金字塔]
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咨询内容：
很多做交易的人喜欢用图表分析，用策略测试，但有一个问题如果不解决欺骗性很大。日内短线没问题，只要过夜都可能数据与现实不一样。越长周期越容易出假。比如现在的苹果，主力合约与非主力合约差一千多点，等5月之后新主力合约比05高的这一千多点在日线上是跳空高开大缺口，在周线以上级别都是大阳线，测试显示你被盈利一千多点。现实你可能是亏的。如何避免请老师和高手指教
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金字塔客服：
我的原油指数日线为什么有缺口？刚刚下载数据了还是有
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用户回复：
我一直都是用指数测试，感觉指数是没有缺口的，个别合约的缺口都平滑处理了。但实际交易遇到苹果这样真是没办法。
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网友回复：
1、回测时使用主力连续合约，并勾选使用复权数据即可解决跳空造成假盈假亏的问题。金字塔中的价格复权功能就是把主力合约跳空造成的缺口给填补了。
2、看上图的原油指数合约数据不全吧，您重新补充下日线数据试试（工具 》 数据补充）
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网友回复：
试了，如果选择等比复权，不管选择向前或向后，甚至复权或者不复权，换合约缺口都照常存在。如果选择填补缺口，则把正常跳空缺口也通通补了，这肯定和实际不相符。比如苹果2203，在20年国庆节后开盘跳空高开是正常缺口，如果节前持仓节后则获利或亏损，这个测试中的盈亏是符合实际可实现的，但21年3月12号与3月15的缺口是换月缺口，测试中的盈亏与实际不相符，这个盈亏是不可实现的应该予以填平。现在情况是要么选择填补缺口，则所有缺口通通填补，要么选择等比复权则所有缺口都不填补，不管怎样做都与正常操作的实际结果不相符
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