如何描述价格运动的“区间性”和“动度性”？[程序化老手]

但凡运动，我们知道少不了从运动的“区间性”和“动度性”两个方面去入手研究，以求对“运动”有所把握，这似乎是最基本的。

在自然科学的发展中，我们看到人类对物质一维运动的认识、借助数学已经有了非常精确的描述。“物质”作为一维运动的主体，它的运动，我们借助“距离（一维运动的区间性）”和“速度（一维运动的动度性）”这两个最基本的概念加以描述；任何对一维运动的精确把握都不可能离开“距离”和“速度”；

同样的，对以“能量”为主体的三维运动的把握也离不开从它的“区间性（空间）”和“动度性（频度）”切入。尽管我们已经有这样的概念，但人类目前似乎并没有清楚地认识到“物质”及其一维运动并不比“能量”及其三维运动显得更为高贵和基本。。。量子论的成功，不仅仅是冲击了牛顿、爱因斯坦等传统自然科学人的 “确定性”思想，事实上也更为根本的揭示了孕育传统自然科学的“唯物论”的错误。

唯物论孕育和支撑了人类最早期的自然科学，但我们的自然科学发展到今天，唯物论显然又起到了“坏”的作用，不准确和似是而非的思想表述阻滞着自然科学的“质”的飞跃，我们的自然科学已经进入了瓶颈！

一部自然科学发展史，其实就是人类对“实在”运动的认识史，我们经济人、金融人在对市场经济条件下、商品价格运动的研究，特别是纯技术手法的研究，不可避免的要从自然科学那里汲取思想上的教训和营养。

今天，我们清楚地知道，物质并不是“所有运动”的主体，它只是一维运动的主体；与之极端相对的“能量”及其三维运动，是运动的另一种“基本模式”。。。

本人没有精力去做自然科学家们该做的事，我想得到的是对价格二维运动模式的深入理解。为此，我想知道商品价格二维运动的区间性和动度性该如何借助数学进行定义和描述？它介于一维运动与三维运动之间，正如量子层面的“实在”行为一样，价格运动从这个意义上讲，我认为从量子论的思想理论和方法中可以获得最为吻合与直接的启示！我们在价格运动研究中需要一个类似于量子（场）论一般精巧的数学模型，一个蕴含着确定性与不确定性并存的、最近似于“自然现实”的东西。

类于
“物质一维运动”的“距离”和“速度”
“能量三维运动”的“空间”和“频度”

价格二维运动的区间性和动度性是什么？如何描述？

动度性就是“速率”、“频率”，我给它一个特定的称谓叫“幅率”，专门用来特指二维运动的动度性的。

怎样一个指标可以反映价格二维运动的幅率呢？

单位时间价格上下所走过的全部路程就是“幅率”。
两个15分钟的k线，高低点等距，但这两个15分钟内，价格运动的动度性（幅率）却可能是不一样的。不一样的动度性（幅率），可能预示的后果是不一样的。

连续几个参数时间段内，动度性（幅率）的不同变化，概率上也会有不一样的“后果”。

幅率的“极大”与“极小”状态都是“拐点”形成的概率性要件。

拐点的基本特征表现为：价格运动的动度性突破一大或一小两个临界值。也就是，价格运动的动度性呈现“极端”情态，幅率非常高或者非常低。

“非常高”，即价格运动的动度性加剧至平均幅率若干倍以上的临界值，呈现“过分活跃”的情景；
“非常低”，即价格运动的动度性萎缩至平均幅率若干比率以下的临界值，呈现“过分滞涨或滞跌”的情景，让我们感觉到“该涨不涨或该跌不跌”的时候往往就是价格运动的动度性萎缩至平均幅率若干比率以下的临界值。。。

“物极必反”的思想提示我们，当价格幅率达至极端状态时，我们有必要认为它极可能会朝向另一极转化，从而引发价格运动趋势（方向）的改变。
不错，现实中我们经常看到价格运动的幅率“极端状态”出现后，其无论是幅率还是趋势方向都在持续延续先前的程度和趋势，但我们同时也发现，几乎所有的拐点，都内在的伴随着幅率的“极端状态”。。。

我的动度性指标会反映出一个相对平均值，并以此为基础给出上下两个临界值区域，这是最直接简明的一种“物极必反”思想的体现与简单应用。

作为一个子指标系统，一个简单的相对平均值和两个临界值未免在概率上的有效性不具有足够的份量，它需要两到三个不同参数的相对平均数及其临界值区域加以关联，形成一个更为“成熟完整”的相对平均值系统与相应临界值系统组成的——幅率指标系统。