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交易策略买卖点问题 - TradeBlazer公式　[开拓者 TB]

作者：开拓者 TB 来源：cxh99.com 发布时间：2012年08月21日点击数：　【收藏到本网的会员中心】

咨询内容： TRADEBLAZER公式开发指南》一个简单的双均线交叉买卖策略，如下：
Params
Numeric Length1(5);
Numeric Length2(10);
Vars
Numeric short1;
Numeric long1;
Bool Condition1;
Bool Condition2;
Begin
PlotNumeric("MA1",AverageFC(Close,Length1));
PlotNumeric("MA2",AverageFC(Close,Length2));
short1=AverageFC(Close,Length1);
long1=AverageFC(Close,Length2);
Condition1 = CrossOver(short1,long1) ;
Condition2 = CrossOver(long1,short1) ;
if (Condition1)
{
Buy(1,Open);
}
if (Condition2)
{
SellShort(1,Open);
}
End
发现优化后的参数拿到文华去测试结果完全不一样，仔细看过交易记录，发现TB测试运算的开仓点和平仓点有问题：比如以上代码是5天均线上穿10天线买入，看交易记录上面的买入点在上穿那根K线开盘处，但实际上没有收盘并不知道5天线是否最终会上穿10天线，如果真的上穿那当天收盘价格已经高于开盘价格（测试中交易记录的买入点在开盘点优势比收盘买大很多,文华的就是在收盘价格+滑点买入），这样测算出的结果逻辑上有问题，实际是开盘就预先知道是否会上穿，不知道这个问题何解？我是新手，请大家帮助！发布啦！
TB技术人员： 测试和真实是不一样的，测试时是包括当前BAR,真实时是不包括当前BAR,真实的时候CLOSE是表示最新价。
TB客服： 用前一根BAR作为条件判断

如果以上指标公式不适用于您常用的行情软件

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