您现在的位置:程序化交易>> 期货公式>> 文华财经>> 文华财经知识>>正文内容

实盘时开平仓价格和时间都和纯测试时的数据不同,怎么解决 [文华财经]

  • 咨询内容:

          因为在程序化一号(二三号)组群加载公式后没有相同的选项,只有在“加载参数”那一步里,“下单指令”选项:1,出信号立即发出,2,信号持续N秒发出,3.等k线走完时,做最后确认后发出。请问选择哪一项才对应于单纯测试公式时的选项:1,指令价,2.收盘价?

         这样在模拟实盘时开平仓价格和时间都和单纯测试时的数据不同,请教怎么解决呢?

     

     

  • 赢顺技术人员:

    出信号立即发出对应的是指令价。这里需要注意,测试历史数据没有信号消失的问题,实际加载的时候要注意信号消失带来的影响。

    k线走完对应的是收盘价。

    您对应的进行选择即可。

     

  • 赢顺客服:

        那么“信号持续N秒后发出”起到什么作用呢?因为没法测试啊。

        另外,选择“信号走完确定发出”和用收盘价测试的数据也还是不一样吧?因为静态测试的收盘价是明确的固定的,实盘的“信号走完再确定后发出”,哪怕耽误了一秒钟也许价格就变了,(也就是术语滑点吧?)这个怎么解决?

     

  • 网友回复:

     

    信号持续多少时间,是指这个信号是否是一个稳定的信号,可以在一定的程度上避免信号忽闪

     

    效果测试只是实盘的一个参考,实际盘中多少会存在一定的交易滑点的

     

     

 

有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友

可联系技术人员 QQ: 262069696  点击在线交流进行 有偿 编写!不贵!点击查看价格!


【字体: 】【打印文章】【查看评论

相关文章