模型组合问题 A策略用A策略平仓,但是写出来后下面好多线,这是为什么呢.　[金字塔]

//准备中间变量
VARIABLE:a1=0;
//模型1
XG:=REF(HHV(H,20),1);   //4天新高
XD:=REF(LLV(L,20),1);   //4天新低
SJ:=TIME>091900 AND TIME<150000;
//交易条件
//模型1
KD:=H>XG;  //开多
KK:=L<XD;  //开空
//模型1 
 IF KD AND a1=0 and SJ THEN BEGIN//开多
 BUY(1,1,MARKETR);
 a1=1;
 END
 
 IF KK and a1=0 AND SJ THEN BEGIN//开空
 BUYSHORT(1,1,MARKETR);
 a1=2;
 END
 
 IF Kk AND a1=1 and SJ THEN BEGIN//平多
 sell(1,0,MARKETR);
 a1=0;
 END
 
 IF Kd and a1=2 AND SJ THEN BEGIN//平空
 sellSHORT(1,0,MARKETR);
 a1=0;
 END

 这个是A策略用A策略平仓,但是写出来后下面好多线,这是为什么呢.

模型1的仓，用模型2时，还是会把模型1的仓平掉，有什么解决方法没。用HOLDING 是算平均价。不能解决问题。