金字塔策略写好，但是无法回测，在历史数据回测时候，报告中没有任何一笔交易 [金字塔]
- 咨询内容： 我的策略是这样的。
〔逐K线模式〕下一开始有部分代码，变量、序列变量赋值等等。然后进入后面的运算时候，因为运算过度复杂，所以设定成如下：
IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;……后面接余下的代码。包含这段，买卖模版if holding=0 then begin
6 //多头开仓
7 if tradingtime and enlongcond then begin
8 buy(1,1,limitr,close);
9 maxprofit:=0;
10 end
11
12 //空头开仓
13 if tradingtime and enshortcond then begin
14 buyshort(1,1,limitr,close);
15 maxprofit:=0;
16 end
17 end
18
19 if holding＞0 then begin
20 //多头平仓
21 if exlongcond then
22 sell(1,holding,limitr,close);
23
24 //多头收盘平仓
25 if not(tradingtime) then
26 sell(1,holding,limitr,close);
27
28 //盈亏计算
29 if enterbars＞0 then begin
30 win:=(c-enterprice)/enterprice*100;
31 if win＞maxprofit then
32 maxprofit:=win;
33 win2:=(maxproift-win)/maxprofit*100;
34 end
35
36 //多头初始止损
37 if win＜-2 then
38 sell(1,holding,limitr,close);
39
40 //多头利润止盈
41 if win＞4 then
42 sell(1,holding,limitr,close);
43
44 //多头回撤止盈
45 if win2＞60 and openprofit＞0 then
46 sell(1,holding,limitr,close);
47 end
48
49 if holding＜0 then begin
50 //空头平仓
51 if exshortcond then
52 sellshort(1,holding,limitr,close);
53
54 //空头收盘平仓
55 if not(tradingtime) then
56 sellshort(1,holding,limitr,close);
57
58 //盈亏计算
59 if enterbars＞0 then begin
60 win:=(enterprice-c)/enterprice*100;
61 if win＞maxprofit then
62 maxprofit:=win;
63 win2:=(maxprofit-win)/maxprofit*100;
64 end
65
66 //空头初始止盈
67 if win＜-2 then
68 sellshort(1,holding,limitr,close);
69
70 //空头利润止盈
71 if win＞4 then
72 sellshort(1,holding,limitr,close);
73
74 //空头回撤止盈
75 if win2＞60 and openprofit＞0 then
76 sellshort(1,holding,limitr,close);
77 end
78
现在用〔训练模式〕回溯到过去的历史里看，满足条件的情况下，买卖信号确实发出了。但是遇到如下问题：1、当某时刻，第一次满足我的买入条件，于是策略确实提示买入了，但是到了下一根K棒，因为仍然满足我的买入条件，策略继续在提示买入。似乎完全不记得我已经在前一根K棒已经买入了？ 这是不是和我使用了IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;有关系呢？ 为什么前面的已经持仓未被记住呢？2、可能因为1的缘故，在历史数据回测时候，报告中没有任何一笔交易……因此无法回测了……
请高手稍微指导一下这个菜鸟级的问题。 [此贴子已经被作者于2013-2-25 23:29:43编辑过] - 金字塔客服：
图表的程序化交易的运行逻辑是会不断刷新K线信号的，当然不会记住你之前的状态。
因此你是不能用IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;这样的语法在图表程序化中使用的
- 用户回复： 谢谢admin。
（如果不用IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT，该策略的运算量太大了）那么这种策略要在历史K线数据中回测，有啥其他办法吗？ - 网友回复： 没有办法的，只能是慢慢等他测试了
- 网友回复： 继续请教admin，IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT 这样的语句，即使在实时行情下运行（即白天行情在进行的时候），也是不允许用在程序化交易中的，包括后台程序化执行，是吧？
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