指数的涨跌停板计算问题 [开拓者 TB]
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本帖最后由 YLBZ 于 2013-9-4 11:33 编辑
请问版主：指数涨跌停板价是如何计算出来的？用指数昨日结算价乘以涨跌停板限制比率是否可以得到指数当日涨跌停板价？
另外，TB的跌停价计算好像不准确。8月28日焦煤1401合约是跌停的，而显示提示窗跌幅是3.55%，查阅资料焦煤跌停限制是4%。不知如何解释？？ - TB技术人员：
指数没有涨跌停板
- TB客服：
ample 发表于 2013-9-4 11:38
指数没有涨跌停板
谢谢版主的回复！我是使用焦煤指数映射主力合约1401实盘交易的。8月28日焦煤1401主力合约跌停板，我想在主力合约jm1401跌停板之前10个点止损平仓。发现以下问题请版主解惑：
1、TB的跌停价计算好像不准确。8月28日焦煤1401合约是跌停的，而显示提示窗跌幅是3.55%，查阅资料焦煤跌停限制是4%。不知神马原因？如果不准确就无法进行下一步计算。
2、指数可以用Q函数取得前一日的结算价，这样就可以计算出指数当日的近似跌停价，主要是用来映射主力合约的发单。这种设想是否可行？
3、Q函数无法用于回溯和计算，如何实现交易后的信号标识？
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