模型可以运行，但信号不正确，且无法实现日内平仓，求高手支持　[金字塔]

这是根据软件经典的DS日内模型改变的价差套利版本，因为今年行情反向套利机会很多，如七八九月份的豆油豆粕价差反向套利，鉴于此，我就把原先收盘价替换成价差，赌的是日内价差的持续扩大，但编写出来之后发现几个问题

1，豆粕可以开仓，豆油无法开仓

2，无法达成日内平仓

3，信号不准确

请版主提供一些思路或讲解，谢谢

更正一下，函数为

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);

C1:="Y01$CLOSE";
C2:="M01$CLOSE";

Spread:=C1-C2;

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
Spread[1]:REF(Spread,1);
HH:HHV(Spread[1],225);
LL:=LLV(Spread[1],225);
OO:=valuewhen(date<>ref(date,1),Spread);

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIMET2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
手数:=SS;
//交易条件


浮动区间:=HH-LL;//RANGE
上轨:OO+K1*浮动区间,,COLORYELLOW;
下轨:OO-K2*浮动区间,,COLORYELLOW;

//交易条件
开多条件:=Spread>上轨 AND HOLDING=0;
开空条件:=Spread<下轨 AND HOLDING=0;
//交易系统


IF STRCMP(STKLABEL,'YO1') = 0 THEN
BEGIN
SELL(T2,手数,MARKET);
BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,手数,MARKET);
BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,1,MARKET);
SELLSHORT(T2,手数,MARKET)
END

IF STRCMP(STKLABEL,'M01') = 0 THEN
BEGIN
SELL(T2,手数,MARKET);
BUY(开空条件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<14450,1,MARKET);
BUYSHORT(开多条件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,1,MARKET);
SELLSHORT(T2,手数,MARKET)
end

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;

这是界定了日内阶段开平仓的时间