[求助]编写方案用在模拟交易上 [文华财经]
- 咨询内容：
{价格上穿120日均线，（ROC金叉或金叉状态，MACD金叉或金叉状态，ADTM金叉或金叉状态，MI金叉或金叉状态，ACD金叉或金叉状态,DPO金叉或金叉状态）。开多。平仓价格跌穿120均线}。开空条件与之相反。
指标都是用通达信的指标代码。因为文华的有一些是一根线，比如，DPO就是一根线，而通达信的是两根线.刘磊。
- 文华技术人员： DPO:=CLOSE-REF(MA(CLOSE,20),11);MADPO:=MA(DPO,6);ROC:=(CLOSE-REF(CLOSE,24))/REF(CLOSE,24)*100;//收盘价与N周期前收盘价做差，该差值与N周期前收盘价做比值，定义为ROC。ROCMA:=MA(ROC,20);DIFF : =EMA(CLOSE,6) - EMA(CLOSE,12);DEA : =EMA(DIFF,9);A:=CLOSE-REF(CLOSE,12);//收盘价与N周期前收盘价做差MI:=SMA(A,12,1);DTM:=IFELSE(OPEN<=REF(OPEN,1),0,MAX((HIGH-OPEN),(OPEN-REF(OPEN,1))));//如果开盘价小于等于一个周期前的开盘价，DTM取值为0，否则取最高价减去开盘价和开盘价减去前一个周期开盘价这两个差值中的最大值DBM:=IFELSE(OPEN>=REF(OPEN,1),0,MAX((OPEN-LOW),(OPEN-REF(OPEN,1))));//如果开盘价大于等于一个周期前的开盘价，DBM取值为0，否则取开盘价减去最低价和开盘价减去前一个周期开盘价这两个差值中的最大值STM:=SUM(DTM,23);//求N个周期内的DTM的总和SBM:=SUM(DBM,23);//求N个周期内的DBM的总和ADTM:=IFELSE(STM>SBM,(STM-SBM)/STM,IFELSE(STM=SBM,0,(STM-SBM)/SBM));//如果STM大于SBM，ADTM取值为(STM-SBM)/STM，如果STM等于SBM，ADTM取值为0,如果STM小于SBM，ADTM取值为(STM-SBM)/SBMADTMMA:=MA(ADTM,8);LC:=REF(CLOSE,1);DIF:=CLOSE-IFELSE(CLOSE>LC,MIN(LOW,LC),MAX(HIGH,LC));ACD:=SUM(IFELSE(CLOSE=LC,0,DIF),0);MAACD:=EMAWH(ACD,20);MA120:MA(C,120);CROSS(C,MA120)&&DPO>MADPO&&ROC>ROCMA&&DIFF>DEA&&A>MI&&ADTM>ADTMMA&&ACD>MAACD,BPK;CROSSDOWN(C,MA120)&&DPO<MADPO&&ROC<ROCMA&&DIFF<DEA&&A<MI&&ADTM<ADTMMA&&ACD<MAACD,SPK;C<MA120,SP;C>MA120,BP;AUTOFILTER;模型仅供参考
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