期货期权交流Dual Thrust Trading Strategy [MC]
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Dual Thrust策略是一个很经典的策略。废话不说，直接上干货。MC代码如下。
//Use data2 as day bar.//Use data1 as minute bar.
Inputs: k1( 0.5),k2 (0.5);inputs: Mday(1 ),Nday (1),lots(1), daystart(900 ), dayend(1500 ),freq_min (10);//10 min bars, you may chance to other frequency
vars: dayclose(0 ), dayhigh(0 ),daylow (0);vars: sellrange(0 ),buyrange (0),buytrig(0), selltrig(0 );Vars: HH( 0),HC (0),LC(0), LL( 0);vars: buyposition(0 ),sellposition (0);vars: opentoday(0 );
//give a start value for open price of today(data1)if time >=daystart and time <=daystart+ freq_min then begin opentoday=open ;end;
HH=highest (high ,Mday ) of data2 ;HC=highest (close ,Mday ) of data2 ;LL=lowest (low ,Mday ) of data2 ;LC=lowest (close ,Mday ) of data2 ;
if (HH-LC)>=( HC- LL) then sellrange=HH -LCelse sellrange =HC -LL ;
HH = Highest (High ,Nday ) of data2 ;HC = Highest (Close ,Nday ) of data2 ;LL = Lowest (Low ,Nday ) of data2 ;LC = Lowest (Close ,Nday ) of data2 ;
If((HH - LC) >= ( HC - LL ))then BuyRange = HH - LC Else BuyRange = HC - LL; BuyTrig = K1* BuyRange; SellTrig = K2* SellRange; BuyPosition = opentoday +BuyTrig ;SellPosition = opentoday -SellTrig ;
If(MarketPosition = 0) thenbegin If High >=BuyPosition then Buy lots shares next bar at buyposition stop ; If Low <=SellPosition then SellShort lots shares next bar at sellposition stop;end;
if marketposition =-1 thenbegin if high >=buyposition then buy lots shares next bar at buyposition stop ;end;
if marketposition =1 thenbegin if low <=sellposition then sellshort lots shares next bar at sellposition stop ;end;
//setstoploss(minmove*30);
//draw trendlinesif (time>= dayend-3 *freq_min and time<=dayend ) then begintl_new(date ,0900,buyposition, date,time ,buyposition );tl_new(date ,0900,sellposition, date,time ,sellposition );end;
评价：模块没有止损、止盈语句。是一个永远在市的策略。跑出来的绩效是不错的。至少能够赚钱。以下是用橡胶10分钟线跑出的结果：
1.模型体现的基本思想：
首先，HH到LL这个范围框出了过去N天中价格的移动区间。HC和LC表示的是过去N天内价格的波动情况。如果HC和LC都在中间位置，那么表示价格在N天内的高低波动只是一种偶然情况。其余时间波动都很小，而且市场呈现出不明朗的趋势。在HH和LL范围固定的情况下，突破需要的点数相对较少。
如果过去N天内价格都在上涨或下跌，呈现单边趋势，那么则表现为HH和LL的范围较大，HC和LC都趋近于箱体的上/下沿，则表现为较大的buyrange 和 sellrange，于是乎，价格产生突破的话需要的点数也就更多一些。
这样的设计，体现了突破策略的一个基本思路，即“大行情大突破，小行情小突破”。
2.我们进一步研究一下策略在不同行情中的表现情况： （1）行情连续走强。例如，前日大涨，昨日大涨，今日也大涨。这时，策略会一直向上突破，死死扣住持有的多仓。 （2）行情由强转弱，进入平台期。例如，前日大涨，昨日小涨，今日微涨或微跌。这时，策略仍然会一直持有多仓，不产生任何有效突破。 （3）行情由弱转强。例如，前日小涨，昨日中涨，今日大涨。这时，策略会针对之前持有的仓位采取进一步的措施。如果之前持有的是反向仓位，则会反手。如果之前持有的是同向仓位，则会一直抱住。 （4）行情持续保持弱势，波动越来越弱。但温和同向变动。这时，如果持有的是同向仓位，那么不会有什么问题。但如果持有的是反向仓位，问题就来了。可能价格一直不突破，从而导致连续亏损。这种亏损可能持续时间不会很长，因为随着短K棒的逐渐增加，突破所需要的点数也就越来越小，很容易突破做反手。 （5）行情急速反转。这时，要取决于k线长度的相对大小。如果反转的幅度远小于之前的幅度，且幅度逐渐缩小，那么策略要承受较大的利润回吐或亏损。如果反转幅度大于之前的幅度，那么会直接反手。所以，为了保险起见，作者引入了小于1的参数K1和K2，保证突破区间逐渐收敛，使得投资人不至于长时间一直持有一个亏损仓位。 （6）策略最大的风险来自于隔日风险。如果连续出现两根阳线，但后一根阳线远低于前一根，这时的问题在于，策略会一直持有这样的亏损仓位而不采取任何动作。
3.由于没有止损止盈模块，模型的表现实际上并不是十分稳定。这可以说是模型的一个缺陷。模型是一个永远在市的策略，碰到信号以后就反手。但是，进一步设定固定止损位后，发现模型的盈利状况反而下降了。我进一步调试止损位，发现只有当止损位大于1000跳，也就是对应橡胶的5000个点时，策略的盈利才不会受到止损位的影响。也就是说，最大回撤高达保证金账户的300%，也就是说，如果全部资金投入这样的策略的话，已经爆仓无数次了。策略风险极大。所以，看上去很美的策略并不一定真的敢用。
1000跳的波动已经远远超过了涨跌停板的限制，说明策略在某一时间段连续持有巨额亏损仓位达数日之久。而当初的突破信号可能已经与当前的行情不再有任何关联，说明这样的盈利很有可能存在运气的成分。
另一方面，策略缺少止盈部分，所以，也不会锁住任何利润。当然，止盈止损要结合在一起看，如果只有止损，没有止盈，那么策略很可能就是一直止损出场，没有盈利。
4.可以借鉴和提升之处一是这个策略用一个很简单的逻辑，融入了顺势突破的精髓和一定的止损功能，在不同的行情内体现出不同的变化。设计人思维之独特令人叹服。二是该策略如果转变成日内策略，也许会有一定的效果改善。具体有待各位朋友去挖掘。三是该策略突破区域的设置和参数的运用，似乎缺少一个令人信服的理由。未来的盈利能力值得怀疑。
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- MC技术部： 学习了，赞一个
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