程序化交易自动交易的心路历程[程序化新手]

网路上有朋友问我，是不是实际的资金下去做交易。在这裡跟各位报告，Yes, 我是用实际的资金下去交易。而且也将我个人的经验提供给大家做为参考。希望可以让看过的人可以减少一点犯错的时间。

刚开始用交易系统来做backtesting的时候，随便写个程式，回测的结果都是每一口每年可以赚个好几十万。所以那时候就会开始盘算，那我准备个5口,10口的资金去操作的话，每年就会有好几百万的收入，那我不就可以退休了吗？然后每天只要让开著电脑帮我赚钱，自动下单，我每天就去健身房运动，打高尔夫球，看电影就可以了。

然后就去TS开户之后，把自己写的几个程式放到历史资料去测试。经过了完美的最佳化流程。没错，我所说的 "完美的最佳化流程" ，就是把用超複杂的观念，好几组参数，数十万种排列组合，去跑一整个晚上的最佳化所得出来的结果。那时候虽然知道系统交易世界裡面有一个叫做curve fitting的名词，但是那时候认为，这个"完美系统"可以在过去10年的历史资料跑出这麽漂亮的equity curve，在接下来的实际交易中，应该也会有不错的绩效表现才对。

所以就先用一个 "完美策略"去自动执行下单的动作。刚开始的时候还觉得自动下单这种东西真是太神奇了，我们只要坐在电脑前面，看著讯号发生的时候，电脑自动帮我们下单。只要遵照系统的指令去做，长久下来一定会获利的。那时每天晚上就会看著电脑裡面的价格自己在那边跳来跳去，自己心裡面的情绪也跟著高低起伏，当部位是赢钱的时候，就觉得自己就跟神一样，可以发明这麽神奇的交易系统。完全掌握行情的发展。当部位是输钱的时候，整个心情就有够差，就会有自己动手去把部位输钱部位close掉的衝动（事实上也这样做了几次）。

这时候一整天就想要看到现在部位是赢钱还是输钱，晚上可以看盘看到凌晨三四点，就算白天在公司也连回家裡电脑看状况。一个小时没看到就觉得不踏实。 刚开始的时候，这个神奇系统表现真的还算不错。所以前几个月结算下来赢了不少钱。但是之后这个系统开始不准了。怎麽输的次数越来越多，赢的钱越来越少。我的整体资金开始缩水了。没错，这就是因为我自己造的孽，因为太喜欢跑最佳化，所以跑出来一个超级漂亮的equity curve，而这个equity curve也只能适用于过去的历史资料而已，一放到实战以后就剉屎了。

这时候开始怀疑系统交易了，心裡面想的只有赶快把输的钱赢回来。那时候的心理状态就像是赌徒一样。只想赌一把大的，把过去输的全部赢回来。然后就在某一天的晚上，决定玩一把大的，要把资金打平。这时候就不管交易系统了，观察了好几个市场，发现那天晚上欧元一定会涨，就给他玩下去。结果各位猜猜看是怎麽样？( www.cxh99.com ）

结果就是那一天晚上我输了一百万。没错，台币一百万，在一个晚上的时间而已。害的我第二天都没有心情上班。原来想要翻本的想法，结果害的我损失更惨重。虽然整体资金还够让我继续赌下去，但是赌输这把之后。自己也觉得那时候应该是被输赢冲昏了头，已经没有办法正常的思考了。所以先休息一阵子，让自己冷静一下。想清楚是到底哪裡出了问题。（这也是我为什麽这麽重视资金管理,投资组合的原因，因为曾经受伤过）

经过这几年系统交易的经验下来，现在也是电脑整天开机让他自己去跑。不过几乎都不大看盘了，只有晚上睡觉前瞄一下，看网路连线是不是正常，然后隔天早上起床后，看一下前晚部位输赢的状况，就整理东西上班了。输赢的钱现在对我来说，就只是电脑裡面real time account equity栏位中的一堆数字而已。赢钱也没有很高兴的感觉，输钱也不大会痛。因为自己心裡面其实很清楚，我们每天在赌博，其实就是在玩"机率"和"统计"的游戏而已。(转 www.cxh99.com )

以上是我个人的一些经验，或许帮助不大，只是希望有人能不要重複我的错误而已。