期货期权交流找最有效率的商品交易！ [MC]
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最近阅读《Trend Following Bible》这本书，里面有两个主题我认为不错，第一个是要会选市场；第二个是要有固定交易决策的SOP。
作者认为市场有很多个，到处都有交易机会，但是应该要找投资效率最高的市场进行交易，简单来说就是买强空弱。当选好市场之后，必须要通过一些检测，因为有可能选到的商品所需交易的资金较高。下面是书中的一些内容，撷图给大家，让大家思考一下，我读完后很有感觉。
1.选市场
假设要作多，作者建议选择市场里面的领头羊，也就是如果要作多，要选择涨最凶的商品进行，虽然仍然会有出错，但是决不错过像是上半年中国股市这种好机会，更好的是，期货或现股都可以放在一起选。作者简单使用日K线的Rate of Change (近期的涨跌幅度)进行筛选，如果要写成公式，就是下面这两行。
Inputs: Price(Close), Length1(2),Length2(5),Length3(7);
Plot1(RateofChange(Price, Length1) + (RateofChange(Price, Length2) + (RateofChange(Price, Length3))/3));
其实这个模式只是要选出市场近期的领头羊而已，所以只要找到最近较强势的市场即可，公式不拘。
2.固定的决策流程
作者认为当选好市场之后，千万不要盲目跳进去交易，要用固定的流程确认再确认，更重要的是确认风险有没有超过预期。这个确认流程包括几个步骤。
Step 1：确认此标的是否为较强势的标的。原作者简单采用上面的选市场方式。
Step 2：如果进场之后反转，风险是否低于总资金的1%。假设进场之后，停损点是最近3根K线的低点，就假设进场之后马上反转碰到最近3根K线的低点，其停损金额是否超过总资金的1%
Step3：用一个简单的指标判定多空，作者使用MACD指标，在0轴以上才作多。
Step4：确认投资标的是否有分散。例如金融股的比重是不是太高。
Step5：平均每一个单位的部位风险是否超过2000美元。
作者提到，随着资金累加部位放大，如果单纯只采取1%总资金风险试算，是不够的，因为可能会放进过多的风险，因为当资金很多的时候，其实是有能力把风险再分散到其他的商品，因此原作者会计算出最小单位的风险，以期货来说就是每一口的风险是否超过预期(2000美元)。
Step6：最近是否突破近期高点。 →型态上的确认。
Step7：限制强势商品持有的上限，例如10档。
会这么做的原因是不希望有一起反转的风险，因为买强空弱只有在有趋势的时候会出现，盘整的时候则是强的商品一起反转。
范例：每当进行一笔交易之前，要做一些交易前的判定，多半是跟风险有关，下面是书中的例子：
交易前检视：- Strongest via smoothed rate of change.
- Not more than 1 percent risk of total account size.
- MACD positive and above zero line.
- Not more than 5 percent of the portfolio was allocated to currencies.
- Did not have 20 percent open trade equity versus core equity.
- Experienced a breakout trade of X days.
- No more than 10 longs at the time.
- We have an additional check when trading futures that the dollar risk per
- contract does not exceed $2,000(US dollars).
后记：大部分的内容我是同意(尤其是资金风险部分)，但是我的经验是一直追最强商品不一定是对的
(本文转自程式交易≠HOLY GRAIL)
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