期货期权交流基于均线和K线形态的高低点突破系统 [MC]
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本帖最后由 Alex 于 2017-7-20 22:12 编辑
1. 简介基于均线和K线形态的高低点突破系统是利用双均线判断趋势，之后利用K线形态找到合适的进场点；实质上就是趋势和K线形态的组合，不同的是，这里使用双均线来判断趋势，使用两根K线的扶梯形态来找到合适的买卖点。扶梯形态有两种，一种是买入扶梯形态（当根bar的收盘价位于K线顶部25%的价格范围内，前一根bar的收盘价位于K线底部25%的价格范围内），另一种是卖出扶梯形态（当根bar的收盘价位于K线底部25%的价格范围内，前一根bar的收盘价位于K线顶部25%的价格范围内）。2. 策略逻辑2.1 进场当根bar的收盘价在两根均线上方并且出现买入扶梯形态的时候，以扶梯形态两根K线的最高价加一跳的价格发出停损买单；当根bar的收盘价在两根均线下方并且出现卖出扶梯形态的时候，以扶梯形态两根K线的最低价减一跳的价格发出停损卖单。2.2 止损止盈当买入进场时，以买入扶梯形态两根bar的最低价减一跳的价格设置止损，止盈价格的设置参考收益是风险的两倍；当卖出进场时，以卖出扶梯形态两根bar的最高价加一跳的价格设置止损，止盈价格的设置参考收益是风险的两倍。3. 代码3.1 Escalator_Linput:fastlength(8),slowlength(40),rg(25);value1=xaverage(close,fastlength); //快速移动平均线value2=xaverage(close,slowlength); //慢速移动平均线{这里使用的是指数移动平均线EMA，也可以使用简单移动平均线SMA、加权移动平均线WMA和自适应移动平均线AMA}condition1=close[1]<=low[1]+range[1]*rg*0.01;//对于扶梯形态中使用的25%，也可以根据情况进行微调和优化condition2=close>=high-range*rg*0.01;//condition1和condition2判断买入扶梯形态if marketposition<>1 and close>value1 and close>value2 and condition1 and condition2 then beginvalue3=lowest(low,2);//value3存储两根bar的最低价，用于设置止损价buy next bar at highest(high,2)+minmove*1 point stop;//以买入扶梯形态两根bar的最高价加一跳发出停损买单end;setstoplossif marketposition=1 then begin//利用marketposition判断停损买单是否成交，然后设置止损和止盈sell next bar at value3-minmove*1 point stop;value4=3*postradeentryprice(0,0)-2*(value3-minmove*1 point);//止盈价格参考收益是交易风险的2倍来计算，value4存储止盈单的价格sell next bar at value4 limit;//止损止盈单也可以使用移动止损和移动止盈end;{该策略的止损止盈单首先通过在收盘时对marketposition=1进行判断，然后再委托发送止损止盈单，而并不是在停损买单成交就立即发送止损止盈单；可以通过MC的关键字setstoploss和setprofittarget实现即时止损止盈，即在Bar内就会即时触发，而不是仅仅在Bar结束时才执行，所有可以在进场的当根Bar马上出场，对风险有一定的规避作用}3.2 Escalator_Sinput:fastlength(8),slowlength(40),rg(25);value1=xaverage(close,fastlength);//快速移动平均线value2=xaverage(close,slowlength);//慢速移动平均线{这里使用的是指数移动平均线EMA，也可以使用简单移动平均线SMA、加权移动平均线WMA和自适应移动平均线AMA}condition1=close[1]>=high[1]-range[1]*rg*0.01;//对于扶梯形态中使用的25%，也可以根据情况进行微调和优化condition2=close<=low+range*rg*0.01;//condition1和condition2判断卖出扶梯形态if marketposition<>-1 and close<value1 and close<value2 and condition1 and condition2 then beginvalue3=highest(high,2);//value3存储卖出扶梯形态两根bar的最高价，用于设置止损价sellshort next bar at lowest(low,2)-minmove*1 point stop;end;if marketposition=-1 then begin//marketposition=-1判断停损卖出是否成交，之后设置止损和止盈单buytocover next bar at value3+minmove*1 point stop;value4=3*postradeentryprice(0,0)-2*(value3+minmove*1 point);//止盈价格参考收益是交易风险的2倍来计算，value4存储止盈单的价格buytocover next bar at value4 limit;//止损止盈单也可以使用移动止损和移动止盈end;{该策略的止损止盈单首先通过在收盘时对marketposition=1进行判断，然后再委托发送止损止盈单，而并不是在停损买单成交就立即发送止损止盈单；可以通过MC的关键字setstoploss和setprofittarget实现即时止损止盈，即在Bar内就会即时触发，而不是仅仅在Bar结束时才执行，所有可以在进场的当根Bar马上出场，对风险有一定的规避作用}4. 绩效图我们选择商品合约shfe.rb hot（螺纹主力连续）进行回测，数据范围从2017-01-13到2017-07-19，周期设置为1小时；策略属性中手续费设置为0.01%（与交易所一致），滑价设置为2跳的金额（每手20元），固定手数为1手（未由信号指定的情况下）；策略参数使用上述默认的参数。Escalator_L和Escalator_S加载到图表上，回测绩效见图1和表1。表1 绩效概要.png (14.07 KB, 下载次数: 0)
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