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[求助]算法模型编写求助 [文华财经]

  • 咨询内容:  老师 您好。请问在算法模型中实现下面的想法需要如何编写?    如果此时账户中出现多空双边持仓,则系统自动平掉距上一笔持仓。模型是通过#Get函数引用的模组中的数据来定方向,如果突然转向,系统就会自动开仓,不处理之前的持仓。   举例:比如在11:00:00 开的多单,11:01:00系统又了空单。此时出现了双边持仓,则系统自动平掉距离此时更早的那笔单子(也就是11:00:00那笔)

     

     来源:程序化99

  • 文华技术人员:  可是一下您的思路,出现双边持仓的情况是只有在#GET引用的数据转向的时候才会出现?

     

     来源: WWW.CXH99.COM

  • 文华客服:   来源: WWW.CXH99.COM
  • 文华客服:#GET引用的数据主要决定开仓方向。 来源: WWW.CXH99.COM
  • 文华客服:#GET引用的数据发生转向 就会出现上面的双边持仓的情况。

     

  • 网友回复:

    您将思路中的一句话作为例子,是无法进行编写的

     

    大致的编写过程如下,您理解一下 

     

    您可以先设置一个变量标识监控#GET引用的数据值并记录当前单向持仓的方向

     

    一旦#GET转向,变量标识等于1并且平之前记录方向的持仓,平仓后变量标识归0

     

    此时#GET数据与持仓方向重新记录,等待下次转向再重复以上步骤

     

  • 网友回复: 下面是我#Get函数的代码部分,算法模型根据N=1,做多。 N=0 ,做空。  
    请问如何编写代码可以实现您上面的想法——  
  • 网友回复:  

     

  • 网友回复:   此时#GET数据与持仓方向重新记录,等待下次转向再重复以上步骤
    VOID MAIN()  {     CodeName = "rb1710"; //合约编号 //**********模组数据引用*******   RRR=#Get("FOXRB","MP",0); IF(RRR==0) {   N=0; } IF(RRR==1) {  N=1; }

 

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