关于TICK的回测问题。 [文华财经]
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咨询内容：
老师好，请问TICK回测是完全和实盘运行的效果一致吗？我使用指数进行TICK回测可以吗？（如下载铁矿指数的TICK进行回测）还是要使用主链的TICK回测才更接近实盘效果呢？
来源:程序化99
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文华技术人员：
文华的回测都是最大化的接近实盘的，您放心
来源:程序化99 - 文华技术人员：1、我使用指数进行TICK回测可以吗？ 来源:程序化99
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文华技术人员：
来源:程序化99 - 文华技术人员：——您加载在指数合约，如果使用自动换月函数的话，不支持TICK回测的方式的，可以使用逐分钟回测实现 来源:程序化99
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文华技术人员：
来源:程序化99 - 文华技术人员：参考这两个函数：MULTSIG_MIN/ 来源:程序化99
- 文华技术人员：CHECKSIG_MIN 模型编写平台可参考详细函数说明 来源:程序化99
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文华技术人员：
来源:程序化99 - 文华技术人员：2、 来源:程序化99
- 文华技术人员：还是要使用主链的TICK回测才更接近实盘效果呢？ 来源:程序化99
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文华技术人员：
来源:程序化99 - 文华技术人员：——主连的话， 来源:程序化99
- 文华技术人员：自动换月函数可以和TICK回测函数一起使用，不过主连合约换月会有跳空，趋势性不好 来源:程序化99
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文华技术人员：
来源:程序化99 -
文华技术人员：
来源:程序化99 -
文华技术人员：
来源:程序化99 - 文华技术人员：选哪个合约来回测或实际运行，跟您的思路有关系，您理解自行选择下 来源:程序化99
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文华技术人员：
来源: WWW.CXH99.COM
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文华客服：
老师你好，因为指数合约的连续性比较好，所以我使用的是指数合约进行TICK回测，并没有使用隔月函数，这样能最大限度接近实盘运行结果么？
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网友回复：
不能的
指数合约是虚拟合约，实际运行时是不可以交易的
所以回测时必须写入自动换月函数，或指定具体交易合约才可以与实盘运行保持一致
而这两种方式都不支持与TICK函数回测一起使用的
您结合2楼回复再理解下 - 网友回复： 那请问老师，如何才能最大限度地真实回测铁矿品种自上市交易以来的模型运行效果呢？需要怎么写呢？请老师写一下，谢谢。
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