请问这个策略哪里编写有问题？　[金字塔]

源代码： 　 　

variable:bj=0;                                    //全局变量 　 　

//做多部分 　 　

tr1 : max(max((high-low),abs(ref(close,1)-high)),abs(ref(close,1)-low)); 　 　

atr : ma(tr1,20);                               //atr公式 　 　

ma20:ma(close,20);                               //20日均线 　 　

a1:=0.01*valuewhen(barpos=1,asset);              //初始资金的1% 　 　

a2:=floor(a1/(2*atr));                         //开仓手数 　 　

a3:=ref(hhv(high,20),1);                       //20日高点 　 　

if holding=0 and close>a3 and close>ma20 and bj=0 　 　

then begin 　 　

buy(1,a2,marketr); 　 　

bj:=1; 　 　

end                                   //第一次开仓 　 　

a4:=enterprice+2*atr; 　 　

if holding>0 and close>a4 and bj=1 　 　

then begin 　 　

buy(1,a2,marketr); 　 　

end                                  //第n次开仓 　 　

a5:=enterprice-2*ref(atr,enterbars=1); 　 　

if holding=1 and low<=a5 　 　

then begin 　 　

sell(1,0,limitr,a4); 　 　

end                                   //第一次开仓的离场   　 　

e1:=ref(enterprice,enterbars); 　 　

e2:=ref(e1,enterbars); 　 　

e3:=(e1+e2)/2; 　 　

if holding>1 and close<e3 　 　

then begin 　 　

sell(1,0,marketr); 　 　

end                                     //第n次开仓离场，即：收盘<（"holding=n"与“holding=n-1”）/2的位置         　 　

//做空部分 　 　

a1:=0.01*valuewhen(barpos=1,asset);              //初始资金的1% 　 　

a2:=floor(a1/(2*atr));                         //开仓手数 　 　

a6:=ref(llv(low,20),1);                       //20日低点 　 　

if holding=0 and close<a6 and close<ma20 and bj=0 　 　

then begin 　 　

buyshort(1,a2,marketr); 　 　

bj:=1; 　 　

end                                   //第一次开仓 　 　

a7:=enterprice-2*atr; 　 　

if holding<0 and close<a7 and bj=1 　 　

then begin 　 　

buyshort(1,a2,marketr); 　 　

end                                  //第n次开仓 　 　

a8:=enterprice+2*ref(atr,enterbars=1); 　 　

if holding=1 and high>=a8 　 　

then begin 　 　

sellshort(1,0,limitr,a8); 　 　

end                                   //第一次开仓的离场   　 　

e1:=ref(enterprice,enterbars); 　 　

e2:=ref(e1,enterbars); 　 　

e3:=(e1+e2)/2; 　 　

if holding<-1 and close>e3 　 　

then begin 　 　

sellshort(1,0,marketr); 　 　

end                                     //第n次开仓离场，即：收盘 > （"holding=n"与“holding=n-1”）/2的位置 　 　

测试结果： 　 　

此主题相关图片如下：图片1.jpg


此主题相关图片如下：图片2.png

问题： 　 　

1.从2009年测试至今，为什么只交易了一次，其他条件都没成立？ 　 　

2.第二次开仓与第一次开仓点位相差根本不多，为什么开仓手数相差了一倍？ 　 　

3.随后的平仓都还没有到达平仓条件怎么就被平掉了？ 　 　

1、自己在图上输出下交易条件，然后进行下分析。很多问题不要一看到问题自己不做调试，图标的调试非常容易的比如cond1:c>0;这种就是一个条件了

2、自己在图上输出下手数看是数字几，然后分析下，为何两次的数值差那么多