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小心追杀程序化交易策略[程序化老手]

追杀程序化交易策略,小心逻辑的奴隶被人为对作…
 
这段时间闭关沉潜,除了既有的教学工作,大部分的时间研读过去一直想看,但没有时间看的书与论文。
其中也包括一些程序化交易领域的前缘研究,非常享受。
割捨对论坛的感情,渐能体会有捨才有得的道理。
 
偶而也跟一些场上翻滚的朋友聊起程序化交易的市况,
不只一位朋友告诉我,最近的盘似乎与程序化交易策略逻辑对作,
动不动就飞出黑天鹅,最早一隻从9/10期货市场的早盘飞出,尔后同样的故事一再重演…
走势往往到公认的策略买卖点(例如海龟的突破作多点…)就急转,
先引出策略程序化买盘,再下杀触发停损点,启动多杀多的连锁反应,
精准导引程序化交易策略自动执行的力道,借力使力,
速度不够快的程序化,追价追不到,等到终于追上了,行情拉下来,跑都跑不掉…
于是9成程序化交易单抱憾而归…(来源 www.cxh999.com )
(这些诡异走势多发生在期货开盘而现货未开之际,难不成是为了避开期现货套利的稳盘力道…)
 
在早先的研究中,我曾提到相同策略的运用可能陷入少数者赛局的困境,
回测实证中,允宜观察正向与反向操作获利状况的消长,
保留市场共同认知可能钝化的灾难。
 
难不成国内程序化交易发展到此阶段合该有此一劫,才能继续进化…
远在Richard Roll 1989年探讨1987年股灾的文章(The International Crash of October 1987)中就提到,在当时已有加、法、日、英、美开放程序化交易,这些市场必然也走过程序化交易策略被人为对作的阶段,浴火重生后才得以在策略中加入免疫机制(金融心理学一书中曾提到愚弄程序化交易策略的做法)。
但愿这段时间程序化交易策略的顿挫,不又是外资参酌历史经验下的杰作,而只是国内交易者间的财富移转。
 
当局者迷,但作为解谜者是件有趣的事。
 
本文来源:http://www.cxh99.com/2018/02/04/49853.shtml

 

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