小心追杀程序化交易策略[程序化老手]
追杀程序化交易策略，小心逻辑的奴隶被人为对作…
这段时间闭关沉潜，除了既有的教学工作，大部分的时间研读过去一直想看，但没有时间看的书与论文。
其中也包括一些程序化交易领域的前缘研究，非常享受。
割捨对论坛的感情，渐能体会有捨才有得的道理。
偶而也跟一些场上翻滚的朋友聊起程序化交易的市况，
不只一位朋友告诉我，最近的盘似乎与程序化交易策略逻辑对作，
动不动就飞出黑天鹅，最早一隻从9/10期货市场的早盘飞出，尔后同样的故事一再重演…
走势往往到公认的策略买卖点(例如海龟的突破作多点…)就急转，
先引出策略程序化买盘，再下杀触发停损点，启动多杀多的连锁反应，
精准导引程序化交易策略自动执行的力道，借力使力，
速度不够快的程序化，追价追不到，等到终于追上了，行情拉下来，跑都跑不掉…
于是9成程序化交易单抱憾而归…（来源 www.cxh999.com ）
(这些诡异走势多发生在期货开盘而现货未开之际，难不成是为了避开期现货套利的稳盘力道…)
在早先的研究中，我曾提到相同策略的运用可能陷入少数者赛局的困境，
回测实证中，允宜观察正向与反向操作获利状况的消长，
保留市场共同认知可能钝化的灾难。
难不成国内程序化交易发展到此阶段合该有此一劫，才能继续进化…
远在Richard Roll 1989年探讨1987年股灾的文章(The International Crash of October 1987)中就提到，在当时已有加、法、日、英、美开放程序化交易，这些市场必然也走过程序化交易策略被人为对作的阶段，浴火重生后才得以在策略中加入免疫机制(金融心理学一书中曾提到愚弄程序化交易策略的做法)。
但愿这段时间程序化交易策略的顿挫，不又是外资参酌历史经验下的杰作，而只是国内交易者间的财富移转。
当局者迷，但作为解谜者是件有趣的事。
本文来源：http://www.cxh99.com/2018/02/04/49853.shtml
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