文华MQ股票池程序化的股票分为T+1模型和T+0模型[文华财经公式]

（一）T+1模型：
通过低买高卖获得盈利，遵循股票T+1交易规则。
交易指令：Buy买入；Sell卖出
T+1交易即：当日买入股票，要到下一个交易日才能卖出。
如果没有老仓，日线周期上，在某一根k线上买入后，之后这根K线上的卖出信号会自动被过滤掉；分钟周期k线上，如果当时买入后，一日内后续K线上卖出信号会自动被过滤掉。
如果有老仓，一天之内既可以出现买入信号，也可以出现卖出信号

1、日线模型的编写：
（1)精密模式：写入PanZhong_Min函数
写入PanZhong_Min:N;语句的模型，一根日k线上可以出多个信号。可以先卖出股票后这根k线上再买回来；可以一根k线上实现加仓。
N参数的意义：出信号等N分钟后确认一下信号再下单,推荐参数用0；
模型采用逐分钟计算，模型一分钟计算一次，每一根日K线要计算240次，所以比一般的指标公式计算要慢的多。
例：编写模型最新价上穿5日均线买入，如果5日均线上穿10日均线再买入一次，10个点止盈，5个点止损。当根止损或止盈后如果满足满足条件还可以重新买入
Setting
AddTimes:2;//可以连续买入2次
PanZhong_Min:0;//出信号立即下单
Vars
NumericSeries MA1;
NumericSeries MA2;
begin
MA1=Ma(Close,5);
MA2=Ma(Close,10);
if(CrossUp(Close,MA1))
buy;
if(CrossUp(MA1,MA2))
buy;
if(Close>BKPrice+10*MinPrice || Close<BKPrice-5*MinPrice)//当根K线满足止盈、止损之后还可以重新开仓
Sell;
PlotLine("MA1",MA1,White);
End
（2)精简模式：
默认一根K线只执行第一个信号；信号执行方式为出信号立即下单。
一根日k线计算一次，公式计算快，但是可能会有信号消失的情况
避免信号消失的编写要点：
K线走完确认信号下单，使用REF判断信号条件
K线盘中执行，使用High/Low判断信号条件
例：编写模型阳线买入，盈利10个点的时候，卖出一半持仓；阴线全部卖出
Begin
If(High>Open)//当根K线盘中为阳线时，买入开仓
Buy(600);
If(Low>BKPrice+10*MinPrice)//当根K线盈利10个点的时候，卖出一半持仓
Sell(300);
If(Low<Open)//当根K线盘中为阴线时，卖出平仓
Sell(BKVol);
End

 

2、分钟周期模型的编写
一根K线只执行第一个信号；信号执行方式为出信号立即下单。
可能会出现信号消失。
分钟周期模型，可以实现一天内的多次加仓。
避免信号消失的编写要点：
（1）K线走完确认信号下单，使用REF判断信号条件
（2）K线盘中执行，使用High/Low判断信号条件
例子：编写模型阳线买入，阴线卖出
①
Setting
AddTimes:3;//可以连续卖出3次
Begin
If(Ref(IsUp,1)) //前一根K线确认为阳线，买入
buy(100);
If(Ref(IsDown,1))//前一根K线确认为阴线，卖出
Sell;
End
②
Setting
StockT0_Plus:True;
Begin
If(Low<Open)//当根K线盘中为阴线时，卖出
SellShort(600);
If(Low<SKPrice-10*MinPrice)//当根K线盈利10个点的时候，买回一半持仓
BuyToCover(300);
If(High>Open)//当根K线盘中为阳线时，买入
BuyToCover;
End

 

 

（二）T+0模型：

（来源 www.cxh99.com ）

若账户中有足够的历史持仓（底仓额度），可以通过日内“高点卖出》低点买入”的反复操作获得日内盈利，从而变相实现股票的T+0交易
交易指令：SellShort卖出；BuyToCover买入
T+0交易：卖出股票，底仓额度减少；买入股票，第二个交易日底仓额度回补
即，底仓额度大于0才会计算卖出信号
编写要点：
模型写入StockT0_Plus:True;启用T+0交易模式
股票模型不支持信号消失的处理，模型编写中请避免信号消失

（来源 www.cxh99.com ）

1、日线模型的编写：
写入PanZhong_Min:n;一根K线上的每个信号都执行；出信号N分钟下单，不复核；模型逐分钟回测、运行。
例：编写当根K线最新价下穿5日均线卖出，如果5日均线下穿10日均线再卖出一次，盈利10个点或亏损5个点就买入回补仓位
Setting
AddTimes:2;//可以连续卖出2次
StockT0_Plus:True;
PanZhong_Min:3;//根据逐分钟回测的方式执行出信号3分钟后下单，不进行复核
Vars
NumericSeries MA1;
NumericSeries MA2;
begin
MA1=Ma(Close,5);
MA2=Ma(Close,10);
if(CrossDown(Close,MA1))
SellShort;
if(CrossDown(MA1,MA2))
SellShort;
if(Close<SKPrice-10*MinPrice || Close>SKPrice+5*MinPrice)//当根K线满足止盈、止损之后买入回补
BuyToCover;
PlotLine("MA1",MA1,White);
End
2、分钟周期模型的编写
一根K线只执行第一个信号；信号执行方式为出信号立即下单，信号消失不处理
避免信号消失的编写要点：
（1）K线走完确认信号下单，使用REF判断信号条件
（2）K线盘中执行，使用High/Low判断信号条件
例子：编写模型阳线买入，阴线卖出
①
Setting
AddTimes:3;//可以连续卖出3次
StockT0_Plus:True;
Begin
If(Ref(IsDown,1))//前一根K线确认为阴线，卖出100股
SellShort(100);
If(Ref(IsUp,1)) //前一根K线确认为阳线，买入全部回补
BuyToCover;
End
② Setting
StockT0_Plus:True;
Begin
If(Low<Open)//当根K线盘中为阴线时，卖出
SellShort;
If(High>Open)//当根K线盘中为阳线时，买入
BuyToCover;
End