如何用代码限制每日交易次数？ [MC]
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一、 条件单和市价单
无论是否开启bar内模式，可以统计bar的形成过程中多次进场和多次出场的情况。
对于条件单和市价单的交易（条件单不一定成交），策略的每日交易次数可以使用marketposition、pos系列持仓关键字进行统计多笔进场多笔出场的情况（即交易次数，通过marketposition统计部位方向变化、通过postradecount和postradeentrybar统计进场次数、通过postradeisopen和postradeexitbar统计出场次数）
以上两种情况（条件单不一定成交、也可能经过多根bar之后才成交），都需要对比前后变化情况，所以需要新建多维数组来存储历史部位持仓情况；需要将统计部位的代码部分放在下单部分的代码前面。对于未开启bar内模式下，bar的形成过程中可能会出现多笔进场、多笔出场的情况，那么这种情况，市价可以在下单的同时进行统计控制，而条件单在下单的同时不能进行统计控制（因为条件单不一定会成交，只能等到成交了之后才能进行统计，然后控制之后的下单），那么条件单就会出现一次成交多笔条件委托单的情况，这样实际上是超过了每日交易次数。 -
MC回复讨论一：
一、 条件单和市价单
无论是否开启bar内模式，可以统计bar的形成过程中多次进场和多次出场的情况。
对于条件单和市价单的交易（条件单不一定成交），策略的每日交易次数可以使用marketposition、pos系列持仓关键字进行统计多笔进场多笔出场的情况（即交易次数，通过marketposition统计部位方向变化、通过postradecount和postradeentrybar统计进场次数、通过postradeisopen和postradeexitbar统计出场次数）
以上两种情况（条件单不一定成交、也可能经过多根bar之后才成交），都需要对比前后变化情况，所以需要新建多维数组来存储历史部位持仓情况；需要将统计部位的代码部分放在下单部分的代码前面。对于未开启bar内模式下，bar的形成过程中可能会出现多笔进场、多笔出场的情况，那么这种情况，市价可以在下单的同时进行统计控制，而条件单在下单的同时不能进行统计控制（因为条件单不一定会成交，只能等到成交了之后才能进行统计，然后控制之后的下单），那么条件单就会出现一次成交多笔条件委托单的情况，这样实际上是超过了每日交易次数。
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