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MC,套利　[MC]

作者：MC 来源：cxh99.com 发布时间：2018年04月04日点击数：　【收藏到本网的会员中心】

MC用户求助：
一、对于您的这个问题，由于您的叙述过于简单，所以我只能给出比较粗糙的过程，并且给出简单的套利模板，请需要进一步的修改完善，在后面，我会给出相关的建议。

二、对于套利策略，MC有两种方式可以实现；一种是开多个图表（因为一个图表只能交易一个商品合约），另一种是使用投资组合交易功能；以下，主要是通过新建三个图表，分别用于交易螺纹、焦碳、铁矿石，代码和相关的附图如下：

三、代码解析
{三个图表的最大bar设置需要一致，而且数据范围也要一致；由于螺纹的夜盘结束时间比其它两个合约早半个小时，所以需要您在报价管理器中将其它两个合约的夜盘结束时间调整到23：00}
//shfe.rb hot，对应图1
input: length(200);  //使用最近200根bar的收盘价计算价差均值和价差标准差
var: var_rb(0,data1), var_i(0,data2), var_j(0,data3); //图表中，主图是rb合约，子图2是dce.i hot合约，子图3是dce.j hot合约

var_rb=(close*bigpointvalue) data1;
var_i=(close*bigpointvalue) data2;
var_j=(close*bigpointvalue) data3;

value1=5*var_j+16*var_i-40*var_rb;
{5手焦碳的价值+16手铁矿石的价值-40倍螺纹的价值作为价差}

value2=standarddev(value1,length,2);
value3=average(value1,length);

condition1=value1 cross above (value3+3*value2);
condition2=value1 cross under (value3+value2);
condition3=value1 cross under (value3-3*value2);
condition4=value1 cross above (value3-value2);
{当价差上穿最近length根bar的+3倍标准差时，做空价差；当价差下穿+1倍标准差时，平仓空头价差；当价差下穿-3倍标准差时做多价差；当价差上穿-1倍标准差时，平仓多头坐着}

if condition1 then
      buy 40 shares next bar at market;  //做空价差，对应到螺纹上就是买入40手螺纹
if condition2 then
      sell next bar at market;  //平仓空头价差，对应到螺纹上就是平仓多头螺纹
if condition3 then
      sellshort 40 shares next bar at market;  //做多价差，对应到螺纹上就是卖出40手螺纹
if condition4 then
      buytocover next bar at market;// 平仓多头价差，对应到螺纹上就是平仓空头螺纹

{以上是关于交易螺纹的代码的介绍，交易铁矿石和焦炭的代码逻辑相似，您可以自己看看}

//dce.i hot  对应图2
input: length(200);
var: var_rb(0,data2), var_i(0,data1), var_j(0,data3);

var_rb=(close*bigpointvalue) data2;
var_i=(close*bigpointvalue) data1;
var_j=(close*bigpointvalue) data3;

value1=5*var_j+16*var_i-40*var_rb;
value2=standarddev(value1,length,2);
value3=average(value1,length);

condition1=value1 cross above (value3+3*value2);
condition2=value1 cross under (value3+value2);
condition3=value1 cross under (value3-3*value2);
condition4=value1 cross above (value3-value2);

if condition1 then
      sellshort 16 shares next bar at market;
if condition2 then
      buytocover next bar at market;
if condition3 then
      buy 16 shares next bar at market;
if condition4 then
      sell next bar at market;

// dce.j hot  对应图3
input: length(200);
var: var_rb(0,data3), var_i(0,data2), var_j(0,data1);

var_rb=(close*bigpointvalue) data3;
var_i=(close*bigpointvalue) data2;
var_j=(close*bigpointvalue) data1;

value1=5*var_j+16*var_i-40*var_rb;
value2=standarddev(value1,length,2);
value3=average(value1,length);

condition1=value1 cross above (value3+3*value2);
condition2=value1 cross under (value3+value2);
condition3=value1 cross under (value3-3*value2);
condition4=value1 cross above (value3-value2);

if condition1 then
      sellshort 5 shares next bar at market;
if condition2 then
      buytocover next bar at market;
if condition3 then
      buy 5 shares next bar at market;
if condition4 then
      sell next bar at market;

图1 螺纹

图2 铁矿石

图3 焦碳
MC回复讨论一：
一、对于您的这个问题，由于您的叙述过于简单，所以我只能给出比较粗糙的过程，并且给出简单的套利模板，请需要进一步的修改完善，在后面，我会给出相关的建议。

二、对于套利策略，MC有两种方式可以实现；一种是开多个图表（因为一个图表只能交易一个商品合约），另一种是使用投资组合交易功能；以下，主要是通过新建三个图表，分别用于交易螺纹、焦碳、铁矿石，代码和相关的附图如下：

三、代码解析
{三个图表的最大bar设置需要一致，而且数据范围也要一致；由于螺纹的夜盘结束时间比其它两个合约早半个小时，所以需要您在报价管理器中将其它两个合约的夜盘结束时间调整到23：00}
//shfe.rb hot，对应图1
input: length(200);  //使用最近200根bar的收盘价计算价差均值和价差标准差
var: var_rb(0,data1), var_i(0,data2), var_j(0,data3); //图表中，主图是rb合约，子图2是dce.i hot合约，子图3是dce.j hot合约

var_rb=(close*bigpointvalue) data1;
var_i=(close*bigpointvalue) data2;
var_j=(close*bigpointvalue) data3;

value1=5*var_j+16*var_i-40*var_rb;
{5手焦碳的价值+16手铁矿石的价值-40倍螺纹的价值作为价差}

value2=standarddev(value1,length,2);
value3=average(value1,length);

condition1=value1 cross above (value3+3*value2);
condition2=value1 cross under (value3+value2);
condition3=value1 cross under (value3-3*value2);
condition4=value1 cross above (value3-value2);
{当价差上穿最近length根bar的+3倍标准差时，做空价差；当价差下穿+1倍标准差时，平仓空头价差；当价差下穿-3倍标准差时做多价差；当价差上穿-1倍标准差时，平仓多头坐着}

if condition1 then
      buy 40 shares next bar at market;  //做空价差，对应到螺纹上就是买入40手螺纹
if condition2 then
      sell next bar at market;  //平仓空头价差，对应到螺纹上就是平仓多头螺纹
if condition3 then
      sellshort 40 shares next bar at market;  //做多价差，对应到螺纹上就是卖出40手螺纹
if condition4 then
      buytocover next bar at market;// 平仓多头价差，对应到螺纹上就是平仓空头螺纹

{以上是关于交易螺纹的代码的介绍，交易铁矿石和焦炭的代码逻辑相似，您可以自己看看}

//dce.i hot  对应图2
input: length(200);
var: var_rb(0,data2), var_i(0,data1), var_j(0,data3);

var_rb=(close*bigpointvalue) data2;
var_i=(close*bigpointvalue) data1;
var_j=(close*bigpointvalue) data3;

value1=5*var_j+16*var_i-40*var_rb;
value2=standarddev(value1,length,2);
value3=average(value1,length);

condition1=value1 cross above (value3+3*value2);
condition2=value1 cross under (value3+value2);
condition3=value1 cross under (value3-3*value2);
condition4=value1 cross above (value3-value2);

if condition1 then
      sellshort 16 shares next bar at market;
if condition2 then
      buytocover next bar at market;
if condition3 then
      buy 16 shares next bar at market;
if condition4 then
      sell next bar at market;

// dce.j hot  对应图3
input: length(200);
var: var_rb(0,data3), var_i(0,data2), var_j(0,data1);

var_rb=(close*bigpointvalue) data3;
var_i=(close*bigpointvalue) data2;
var_j=(close*bigpointvalue) data1;

value1=5*var_j+16*var_i-40*var_rb;
value2=standarddev(value1,length,2);
value3=average(value1,length);

condition1=value1 cross above (value3+3*value2);
condition2=value1 cross under (value3+value2);
condition3=value1 cross under (value3-3*value2);
condition4=value1 cross above (value3-value2);

if condition1 then
      sellshort 5 shares next bar at market;
if condition2 then
      buytocover next bar at market;
if condition3 then
      buy 5 shares next bar at market;
if condition4 then
      sell next bar at market;

图1 螺纹

图2 铁矿石

图3 焦碳