对MC的一个简单策略的信号质疑　[MC]

问题在于，MC的代码中使用的是下一根bar发送限价单，而限价单的价格在下一根bar并没有被触价，所以没成交，自然回测时图表上就没有部位产生。您的两个对比，问题都在这里，下面以您的螺纹1801举例说明问题点。

一、文华的图表上每一根bar的时间是按照开盘时间来计算的，而MC是按照收盘时间来计算的，所以2017-08-25号22:57的bar对应文华2017-08-25号22:56的K线。

二、MC和文华的这两根bar上condition2返回的都是true，也就是满足做空条件；但是，MC执行sellshort next bar at close+1 limit，也就是说发送3903的限价卖单，而下一根bar的最高价是3902，所以限价单肯定不能（在22:58的bar上）被触价，当然图表上（在22:58的bar上）也不会有进场信号产生；文华的信号部位直接在当根bar上（在22：56的bar上）产生。

问题在于，MC的代码中使用的是下一根bar发送限价单，而限价单的价格在下一根bar并没有被触价，所以没成交，自然回测时图表上就没有部位产生。您的两个对比，问题都在这里，下面以您的螺纹1801举例说明问题点。

一、文华的图表上每一根bar的时间是按照开盘时间来计算的，而MC是按照收盘时间来计算的，所以2017-08-25号22:57的bar对应文华2017-08-25号22:56的K线。

二、MC和文华的这两根bar上condition2返回的都是true，也就是满足做空条件；但是，MC执行sellshort next bar at close+1 limit，也就是说发送3903的限价卖单，而下一根bar的最高价是3902，所以限价单肯定不能（在22:58的bar上）被触价，当然图表上（在22:58的bar上）也不会有进场信号产生；文华的信号部位直接在当根bar上（在22：56的bar上）产生。

但是实际交易中MC会发单么？这个是关键。而且我实际交易中会设置 限价单不成交60秒改发市价单

一、实际交易中设置”限价单不成交60秒改发市价单“是指价格触价之后60秒未成交才转市价单，而您现在的情况是并未触价，当然实际中不可能成交。

二、限价回测的假设是”当价格触及限价或者穿价时，限价单完全成交“，所以回测的时候限价必须满足这个条件才会成交，这个假设可以在”策略属性“-”回测“-”回测假设“中更改。

三、停损单没有回测假设，那是因为停损单是当价格触及指定价或者价格比指定价更差时，停损单转换成市价成交；而限价单即使价格触及指定价也不一定能成交，会按照排除撮合成交。

一、实际交易中设置”限价单不成交60秒改发市价单“是指价格触价之后60秒未成交才转市价单，而您现在的情况是并未触价，当然实际中不可能成交。

二、限价回测的假设是”当价格触及限价或者穿价时，限价单完全成交“，所以回测的时候限价必须满足这个条件才会成交，这个假设可以在”策略属性“-”回测“-”回测假设“中更改。

三、停损单没有回测假设，那是因为停损单是当价格触及指定价或者价格比指定价更差时，停损单转换成市价成交；而限价单即使价格触及指定价也不一定能成交，会按照排除撮合成交。