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开启bar内模式,未开启精细资料下,为什么没有发单? [MC]

  • MC用户求助:

    首先,您的这种情况是符合逻辑的,是正常情况,更详细的见下面的分析:
    第一、您的回测是在开启bar内模式,并且非开启精细资料,这种情况下,每根bar会计算4次,MC会认为每根bar有4笔tick数据,分别是开盘tick、最高价tick、最低价tick和收盘tick。

    第二、对于这4笔tick的计算顺序,会根据开盘价与最高价、最低价的距离远近来判断;当开盘价与最高价更近时,4笔tick的计算顺序依次为开盘tick、最高价tick、最低价tick、收盘tick,并且MC会认为相邻两笔tick之间的价格都存在并且条件单可以在两邻两笔tick之间的价格成交;当开盘价与最低价更近时,或者开盘价处在最高价与最低价正中间时,4笔tick的计算顺序依次为开盘tick、最低价tick、最高价tick、收盘tick,并且MC会认为相邻两笔tick之间的价格都存在并且条件单可以在两邻两笔tick之间的价格成交。

    第三、由于是开启bar内模式,所以回测时就会bar内判断,若bar内满足条件就会发送委托单成交;图上那根bar的开盘价为5819.6、最高价为5872.6、最低价为5676.2、收盘价为5689.4;根据第二条,bar内tick的计算顺序依次为开盘tick、最高价tick、最低价tick、收盘tick。因为您的条件中有close<5734.20,在开启bar内模式下,close代表的实时价格,而不是每根bar的收盘价;在第一笔tick计算时,close的价格是5819.6,它是大于5734.20的,所以条件不满足;接着在第二笔tick计算时,close的价格是5872.6,它是大于5734.20的,所以条件也不满足;接着在第三笔tick计算时,close的价格是5676.2,它是小于5734.20的,条件满足然后发送委托单。

    第四、委托单是限价条件单,卖出限价为5734.20;在第三笔tick计算时条件满足并且发送委托单,但是后续价格从最低价5676.20上升到5689.4,而5734.20限价没有被后续的价格触及到,所以成交不了。

    第五、以上是在开启bar内模式,非开启精细资料情况下回测的逻辑。而实时交易中,MC会每笔tick都计算一次,条件成交就会发送委托单,委托单是否成交会根据市场真实的价格进行成交。

     

  • MC回复讨论一:

    首先,您的这种情况是符合逻辑的,是正常情况,更详细的见下面的分析:
    第一、您的回测是在开启bar内模式,并且非开启精细资料,这种情况下,每根bar会计算4次,MC会认为每根bar有4笔tick数据,分别是开盘tick、最高价tick、最低价tick和收盘tick。

    第二、对于这4笔tick的计算顺序,会根据开盘价与最高价、最低价的距离远近来判断;当开盘价与最高价更近时,4笔tick的计算顺序依次为开盘tick、最高价tick、最低价tick、收盘tick,并且MC会认为相邻两笔tick之间的价格都存在并且条件单可以在两邻两笔tick之间的价格成交;当开盘价与最低价更近时,或者开盘价处在最高价与最低价正中间时,4笔tick的计算顺序依次为开盘tick、最低价tick、最高价tick、收盘tick,并且MC会认为相邻两笔tick之间的价格都存在并且条件单可以在两邻两笔tick之间的价格成交。

    第三、由于是开启bar内模式,所以回测时就会bar内判断,若bar内满足条件就会发送委托单成交;图上那根bar的开盘价为5819.6、最高价为5872.6、最低价为5676.2、收盘价为5689.4;根据第二条,bar内tick的计算顺序依次为开盘tick、最高价tick、最低价tick、收盘tick。因为您的条件中有close<5734.20,在开启bar内模式下,close代表的实时价格,而不是每根bar的收盘价;在第一笔tick计算时,close的价格是5819.6,它是大于5734.20的,所以条件不满足;接着在第二笔tick计算时,close的价格是5872.6,它是大于5734.20的,所以条件也不满足;接着在第三笔tick计算时,close的价格是5676.2,它是小于5734.20的,条件满足然后发送委托单。

    第四、委托单是限价条件单,卖出限价为5734.20;在第三笔tick计算时条件满足并且发送委托单,但是后续价格从最低价5676.20上升到5689.4,而5734.20限价没有被后续的价格触及到,所以成交不了。

    第五、以上是在开启bar内模式,非开启精细资料情况下回测的逻辑。而实时交易中,MC会每笔tick都计算一次,条件成交就会发送委托单,委托单是否成交会根据市场真实的价格进行成交。

 

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