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委托单执行优先级问题 [MC]

  • MC用户求助:

    同一个图表的策略在某根bar上同时发出委托单,委托单的执行优先级涉及委托单在代码中的排序、信号在图表上的排序、委托单类型(市价还是条件单)。
    一、同一个信号中,委托单的顺序是基于委托语句在代码中的顺序;不同信号中的委托单的顺序是基于这两个信号在图表中的排列顺序(可以通过在图表上右键-”设置信号“看到,排列在前面的信号先于排列在后面的信号),举例信号A和信号B,信号A排列在B前面,那么信号A中的委托单排列在信号B中的委托单。

    二、如果当前没有持仓,那么空头进场市价单和多头进场市价单信号同时产生时,执行排列在前面的委托单;如果当前多头持仓,那么空头进场市价单的优先级大于多头出场市价单的优先级,多头出场市价单的优先级大于多头进场市价单的优先级,对于相同优先级的市价单,会行执行排列在前面的市价单;对于当前空头持仓,优先级的先后顺序是多头进场市价单、空头出场市价单、空头进场市价单,相同优先级的市价单,会执行排列在前面的市价单。

    三、对于条件单,没有优先级之分,都会发送到交易所,但是它们作为OCO单的形式发送出去;当条件单价格相近时,由于市场的波动性,可能将价格相近的条件单都成交了而来不及取消,所以,建议勾选”优化委托执行“避免不必要的成交。

     

  • MC回复讨论一:

    同一个图表的策略在某根bar上同时发出委托单,委托单的执行优先级涉及委托单在代码中的排序、信号在图表上的排序、委托单类型(市价还是条件单)。
    一、同一个信号中,委托单的顺序是基于委托语句在代码中的顺序;不同信号中的委托单的顺序是基于这两个信号在图表中的排列顺序(可以通过在图表上右键-”设置信号“看到,排列在前面的信号先于排列在后面的信号),举例信号A和信号B,信号A排列在B前面,那么信号A中的委托单排列在信号B中的委托单。

    二、如果当前没有持仓,那么空头进场市价单和多头进场市价单信号同时产生时,执行排列在前面的委托单;如果当前多头持仓,那么空头进场市价单的优先级大于多头出场市价单的优先级,多头出场市价单的优先级大于多头进场市价单的优先级,对于相同优先级的市价单,会行执行排列在前面的市价单;对于当前空头持仓,优先级的先后顺序是多头进场市价单、空头出场市价单、空头进场市价单,相同优先级的市价单,会执行排列在前面的市价单。

    三、对于条件单,没有优先级之分,都会发送到交易所,但是它们作为OCO单的形式发送出去;当条件单价格相近时,由于市场的波动性,可能将价格相近的条件单都成交了而来不及取消,所以,建议勾选”优化委托执行“避免不必要的成交。

 

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