关于策略和品种的搭配问题。　[MC]

我个人没有量化实盘的经历，所以下面的回复仅供参考：

第一、无论回测中再好的策略，在实盘也有可能出现绩效不好的情况；历史绩效不代表未来绩效，历史只能近似预测未来，但是不代表未来。

第二、行情很复杂，策略会有部分失效或者失效的时候，也有可能失效的策略会再次有效；通过将策略在不同商品、不同周期上进行回测，以测试该策略的普适性，因为行情多变，在其它周期的行情或者其它商品上的历史行情也可能在当前的商品当前周期再现，所以多商品多周期回测是有必要的。

第三、我们通过历史行情去近似判断预测未来行情，所以策略当然需要使用在历史绩效好的商品上（当然首先需要排除过度优化的情况），所以对于”使用一个策略回测后表现最好的一个品种与策略搭配使用，这究竟算不算一种过度优化“这个问题，我认为不算过度优化，因为我们的基准就是从历史近似预测未来，当然是将策略应用到具有最好绩效的商品上。

第四、对于组合分散当然是更好的一种方法，更稳定，但是即使是这样，也无法保证”未来不会出现颠覆历史资金曲线的破坏性走势“，只能说降低可能性。

第五、对于如何算”过度优化“，我应该给不了您满意的回复，我个人认为过度优化仅存在于参数优化方面，”过度优化“这个概念并不是策略本身的问题，而是参数的过度拟合问题；您可以使用2到3个参数（仅需要优化这2到3个参数）即可，其它的参数您需要内化到策略本身上；回测的时候，您可以使用样本内和样本外优化。

第六、若只是担心未来出现”颠覆历史资金曲线的破坏性走势“而不进行交易，那样只会永远在思考上，而得不到答案，您可以实盘下，去感受，去总结。

我个人没有量化实盘的经历，所以下面的回复仅供参考：

第一、无论回测中再好的策略，在实盘也有可能出现绩效不好的情况；历史绩效不代表未来绩效，历史只能近似预测未来，但是不代表未来。

第二、行情很复杂，策略会有部分失效或者失效的时候，也有可能失效的策略会再次有效；通过将策略在不同商品、不同周期上进行回测，以测试该策略的普适性，因为行情多变，在其它周期的行情或者其它商品上的历史行情也可能在当前的商品当前周期再现，所以多商品多周期回测是有必要的。

第三、我们通过历史行情去近似判断预测未来行情，所以策略当然需要使用在历史绩效好的商品上（当然首先需要排除过度优化的情况），所以对于”使用一个策略回测后表现最好的一个品种与策略搭配使用，这究竟算不算一种过度优化“这个问题，我认为不算过度优化，因为我们的基准就是从历史近似预测未来，当然是将策略应用到具有最好绩效的商品上。

第四、对于组合分散当然是更好的一种方法，更稳定，但是即使是这样，也无法保证”未来不会出现颠覆历史资金曲线的破坏性走势“，只能说降低可能性。

第五、对于如何算”过度优化“，我应该给不了您满意的回复，我个人认为过度优化仅存在于参数优化方面，”过度优化“这个概念并不是策略本身的问题，而是参数的过度拟合问题；您可以使用2到3个参数（仅需要优化这2到3个参数）即可，其它的参数您需要内化到策略本身上；回测的时候，您可以使用样本内和样本外优化。

第六、若只是担心未来出现”颠覆历史资金曲线的破坏性走势“而不进行交易，那样只会永远在思考上，而得不到答案，您可以实盘下，去感受，去总结。