日线交易系统怎样在收盘前开仓或平仓。　[MC]

管理员老师好！我写了一个日线交易系统，想问有什么办法可以实现每天收盘前的1分钟下单开平仓，可否简单举例说明。因为如果用next bar at market开平仓的话容易遇到开盘价滑价较大或是跳空的情况，谢谢！

您的问题很明确，也很简短，但是涉及的点很多！

第一、您的周期是日线周期，若要实现收盘前1分钟下单，需要开启bar内模式；但是bar内模式会每笔tick都计算一次，为避免不必要的计算，您可以使用if条件判断语句，将主要的代码放在条件判断中，这样可以减少不必要的计算量。

第二、收盘前1分钟下单，也就是14：59到15：00之间，那么不活跃的商品合约可能提前收盘（也就是14：59之后没有行情），这种情况就没有办法解决，所以您需要应用到比较活跃的商品合约上。

第三、需要使用到判断时间的关键字q_time，但是这个只能在实时行情中才可以取到值，不能用于回测中；而关键字time可以用于回测，但是一般情况下只能取到每根bar的收盘时间，若要取每根bar的bar内的tick时间，需要使用开启精细资料；当然也可以将time和q_time的时间结合起来，需要作一些特殊处理。

第四、下面给一下简单的例子，因为不太清楚您需要使用那种情境：

[IntrabarOrderGeneration=true]

var: intrabarpersist ttime(0);

if ttime<1459 and q_time>=1459 then

buy next bar at market;

ttime=q_time;