如何实现由最近的连续亏损次数决定下一次开仓手数？　[MC]

inputs: Price( close ), FastLength( 9 ), SlowLength( 18 ), MAX_shares(5);
variables: var0( 0 ), var1( 0 ), var2(" "), lots(1);
{max_shares作为初始的输入参数，表示最大手数；lots是变量，表示下单的手数}


var0 = AverageFC( Price, FastLength ) ;  
var1 = AverageFC( Price, SlowLength ) ;
{var0和var1分别表示快速均线和慢速均线，针对您的想法，我通过在最简单的均线策略中具体化您的想法}

condition1 = CurrentBar > 1 and var0 crosses over var1 ;
if condition1 then begin
        if marketposition=0 or (marketposition=-1 and openpositionprofit>0) then begin
{conditio1成立表示金叉出现；lots为1的情况只有两种情况，一种是第一次下单时（通过marketposition=0来表示；第二种是未平仓收益是正的时候，由于不允许加仓，所以使用了marketposition=-1的情况，同时使用openpositionprofit来判断是否盈利} 
                lots=1;                                                   
                Buy ( "MA2CrossLE" ) lots shares next bar at market ;
        end
        else if marketposition=-1 and openpositionprofit<=0 then begin
{若即不是第一次下单，又不是盈利状态时，此时通过marketposition=-1 and openpositionprofit<=0来判断，表示亏损，此时会执行下面的语句，也就是取 lots+1和max_shares的最小值赋值给lots，然后下单lots手}
                lots=minlist(lots+1,max_shares);
                Buy ( "MA2CrossLE1" ) lots shares next bar at market ;
        end;
end;

{以上部位是金叉出现的情况，下面的部位是死叉出现的情况，逻辑类似}

condition1 = CurrentBar > 1 and var0 crosses under var1 ;
if condition1 then begin
        if marketposition=0 or (marketposition=1 and openpositionprofit>0) then begin
                 lots=1;                                                          
                Sell Short ( "MA2CrossSE" ) lots shares next bar at market;
        end
        else if marketposition=1 and openpositionprofit<0 then begin
                lots=minlist(lots+1,max_shares);
                Sell Short ( "MA2CrossSE1" ) lots shares next bar at market;
        end;
end;


注意事项：
一、整个策略都是使用平仓反向语句，所以下单的手数在下单之前就需要确定，如果先平仓再开仓，这样会有一定的延迟。
二、使用的是市价单来下单，会立即以对手价成交，不过这样会和下单判断语句中openpositionprofit的值有一定的误差，因为一个是市价之间的盈亏值，另一个是市价成交之后的盈亏值；如果需要更准确的是，那么需要将平仓和开仓分开来写。
三、这里使用的是市价单委托，如果需要使用条件单，因为条件单不一定会成交，而且成交的时间也不确定，所以条件单和盈亏判断一起使用的话，需要将平仓和开仓分开来执行，而且也会稍微复杂一些。

inputs: Price( close ), FastLength( 9 ), SlowLength( 18 ), MAX_shares(5);
variables: var0( 0 ), var1( 0 ), var2(" "), lots(1);
{max_shares作为初始的输入参数，表示最大手数；lots是变量，表示下单的手数}


var0 = AverageFC( Price, FastLength ) ;  
var1 = AverageFC( Price, SlowLength ) ;
{var0和var1分别表示快速均线和慢速均线，针对您的想法，我通过在最简单的均线策略中具体化您的想法}

condition1 = CurrentBar > 1 and var0 crosses over var1 ;
if condition1 then begin
        if marketposition=0 or (marketposition=-1 and openpositionprofit>0) then begin
{conditio1成立表示金叉出现；lots为1的情况只有两种情况，一种是第一次下单时（通过marketposition=0来表示；第二种是未平仓收益是正的时候，由于不允许加仓，所以使用了marketposition=-1的情况，同时使用openpositionprofit来判断是否盈利} 
                lots=1;                                                   
                Buy ( "MA2CrossLE" ) lots shares next bar at market ;
        end
        else if marketposition=-1 and openpositionprofit<=0 then begin
{若即不是第一次下单，又不是盈利状态时，此时通过marketposition=-1 and openpositionprofit<=0来判断，表示亏损，此时会执行下面的语句，也就是取 lots+1和max_shares的最小值赋值给lots，然后下单lots手}
                lots=minlist(lots+1,max_shares);
                Buy ( "MA2CrossLE1" ) lots shares next bar at market ;
        end;
end;

{以上部位是金叉出现的情况，下面的部位是死叉出现的情况，逻辑类似}

condition1 = CurrentBar > 1 and var0 crosses under var1 ;
if condition1 then begin
        if marketposition=0 or (marketposition=1 and openpositionprofit>0) then begin
                 lots=1;                                                          
                Sell Short ( "MA2CrossSE" ) lots shares next bar at market;
        end
        else if marketposition=1 and openpositionprofit<0 then begin
                lots=minlist(lots+1,max_shares);
                Sell Short ( "MA2CrossSE1" ) lots shares next bar at market;
        end;
end;


注意事项：
一、整个策略都是使用平仓反向语句，所以下单的手数在下单之前就需要确定，如果先平仓再开仓，这样会有一定的延迟。
二、使用的是市价单来下单，会立即以对手价成交，不过这样会和下单判断语句中openpositionprofit的值有一定的误差，因为一个是市价之间的盈亏值，另一个是市价成交之后的盈亏值；如果需要更准确的是，那么需要将平仓和开仓分开来写。
三、这里使用的是市价单委托，如果需要使用条件单，因为条件单不一定会成交，而且成交的时间也不确定，所以条件单和盈亏判断一起使用的话，需要将平仓和开仓分开来执行，而且也会稍微复杂一些。