关于一个模型的编写　[MC]

input:length_A(20), length_B(30);

var: mv_A(0), mv_B(0), state_A(-1), state_B(-1);

mv_A=averagefc(close,length_A);  //A模型的均线值，存储到mv_A变量上

mv_B=averagefc(close,length_B);  //B模型的均线值，存储到mv_B变量上

if close cross above mv_A then

        state_A=1   //A模型的多仓状态，赋值变量state_A为1

else if close cross under mv_A then

        state_A=0;  //A模型的空仓状态，赋值变量state_A为0

if close cross above mv_B then

        state_B=1  //B模型的多仓状态，赋值变量state_B为1

else if close cross under mv_B then

        state_B=0;  //B模型的空仓状态，赋值变量state_B为0

if state_A=1 and state_B=1 and (state_A=1 and state_B=1)[1]=false and marketposition=0 then

        buy next bar at market;

{当A和B模型都处于多仓状态时，开仓}

if marketposition=1 and (close cross under mv_A or close cross under mv_B) then

        sell next bar at market;

{当A模型或者B模型出现平仓信号时，执行平仓}

对于其它的开平仓信号执行，您可以通过mv_A、mv_B、state_A、state_B进行组合；

上面写的信号是针对同一个商品合约进行的，若您需要使AB两个模型分别针对不同的商品合约，您可以在图表上插入子图并且对上述代码进行微调；

上面写的信号是针对一个商品下单，若您需要对不同的商品合约下单，您需要通过PT功能，投资组合下单。

一、您所说的A模型和B模型，实际上可以编写在一个信号中，也就是一个策略，那么一个策略的绩效当然可以回测评定，和其它策略一样，加载到商品合约上、然后在策略属性中更改成您需要的设置，最后点击“视图”中的策略绩效报告即可。

二、如果说，您需要A模型和B模型分别对不同的商品合约进行交易，那么您可以使用MC的投资组合回测和投资组合交易的功能，回测绩效是整体的绩效，当然也可以单独看绩效。

input:length_A(20), length_B(30);

var: mv_A(0), mv_B(0), state_A(-1), state_B(-1);

mv_A=averagefc(close,length_A);  //A模型的均线值，存储到mv_A变量上

mv_B=averagefc(close,length_B);  //B模型的均线值，存储到mv_B变量上

if close cross above mv_A then

        state_A=1   //A模型的多仓状态，赋值变量state_A为1

else if close cross under mv_A then

        state_A=0;  //A模型的空仓状态，赋值变量state_A为0

if close cross above mv_B then

        state_B=1  //B模型的多仓状态，赋值变量state_B为1

else if close cross under mv_B then

        state_B=0;  //B模型的空仓状态，赋值变量state_B为0

if state_A=1 and state_B=1 and (state_A=1 and state_B=1)[1]=false and marketposition=0 then

        buy next bar at market;

{当A和B模型都处于多仓状态时，开仓}

if marketposition=1 and (close cross under mv_A or close cross under mv_B) then

        sell next bar at market;

{当A模型或者B模型出现平仓信号时，执行平仓}

对于其它的开平仓信号执行，您可以通过mv_A、mv_B、state_A、state_B进行组合；

上面写的信号是针对同一个商品合约进行的，若您需要使AB两个模型分别针对不同的商品合约，您可以在图表上插入子图并且对上述代码进行微调；

上面写的信号是针对一个商品下单，若您需要对不同的商品合约下单，您需要通过PT功能，投资组合下单。

一、您所说的A模型和B模型，实际上可以编写在一个信号中，也就是一个策略，那么一个策略的绩效当然可以回测评定，和其它策略一样，加载到商品合约上、然后在策略属性中更改成您需要的设置，最后点击“视图”中的策略绩效报告即可。

二、如果说，您需要A模型和B模型分别对不同的商品合约进行交易，那么您可以使用MC的投资组合回测和投资组合交易的功能，回测绩效是整体的绩效，当然也可以单独看绩效。

其实我在文华上也咨询过同样的问题，因为A模型和B模型属于不同的周期，文华要加载某一周期上才能回测，所以针对这个要涉及两个周期的模型，文华不能回测。老师说MC可以回测分属于不同周期的模型，那么我应该加载在A模型的15分钟上回测，还是加载在B模型的周K线上回测？问题的焦点是MC如何处理A模型和B模型在不同周期上的数据调用？

抱歉，上面编写的MC代码其实是加载到一个周期的商品合约上的，这个不是您真实需求的，也怪我对您之前的意思理解偏差了。

您的两个模型是分别加载到同一个商品合约并且是不同周期的，而且两个模型之间还互相“联系”以确定开仓和平仓，那么您的这个需求可以通过投资组合交易来实现；目前MC8s只支持投资组合回测，您可以使MC8s版本的投资组合回测功能实现回测，组合回测中也包含单独的回测，实盘交易的话，您需要通过图表进行交易，两个图表之间需要通过全局变量进行传递信息以确定开仓和平仓；MCpro版本和MC精英版支持投资组合交易（当然投资组合回测也是可以的）。

http://forums.icetech.com.cn/for ... &extra=page%3D2这个帖子您看一下

您可能需要学习一下投资组合回测、投资组合交易及图表中使全局变量等相关内容了

抱歉，上面编写的MC代码其实是加载到一个周期的商品合约上的，这个不是您真实需求的，也怪我对您之前的意思理解偏差了。

您的两个模型是分别加载到同一个商品合约并且是不同周期的，而且两个模型之间还互相“联系”以确定开仓和平仓，那么您的这个需求可以通过投资组合交易来实现；目前MC8s只支持投资组合回测，您可以使MC8s版本的投资组合回测功能实现回测，组合回测中也包含单独的回测，实盘交易的话，您需要通过图表进行交易，两个图表之间需要通过全局变量进行传递信息以确定开仓和平仓；MCpro版本和MC精英版支持投资组合交易（当然投资组合回测也是可以的）。

http://forums.icetech.com.cn/for ... &extra=page%3D2这个帖子您看一下

您可能需要学习一下投资组合回测、投资组合交易及图表中使全局变量等相关内容了