为什么会在高于指定突破位置再次加仓　[MC]

您的问题其实很简单，加仓的条件满足，并且由于使用的是stop单加仓，而stop单会在指定价或更差的价格触发然后以对手价成交（会立即成交，成交的形式可能因交易所而异）。

第一次加仓和第二次加仓，其实是价格从下方向上突破第一笔进场价+N倍ATR的价格；第三次加仓及之后的加仓的时候，价格已经在第一笔进场价+N倍ATR的价格（即指定的stop价）之上了，对于buy stop委托单，当前价格是更差的价格，所以会在发送委托单的时候就会触发并且以对手价成交。

您的问题其实很简单，加仓的条件满足，并且由于使用的是stop单加仓，而stop单会在指定价或更差的价格触发然后以对手价成交（会立即成交，成交的形式可能因交易所而异）。

第一次加仓和第二次加仓，其实是价格从下方向上突破第一笔进场价+N倍ATR的价格；第三次加仓及之后的加仓的时候，价格已经在第一笔进场价+N倍ATR的价格（即指定的stop价）之上了，对于buy stop委托单，当前价格是更差的价格，所以会在发送委托单的时候就会触发并且以对手价成交。

如果使用limit单，第一次加仓和第二次加仓会在条件满足时，并且当前市场价格在第一笔进场价+N倍ATR的价格之下时，就会成交，所以也不可取；而他的策略想实现突破情境，limit不适合。

limit单一般用于价格回撤时成交，而stop单一般用于价格突破时成交。

为方便下面叙述，使用value12表示第一笔进场价+N倍ATR的价格。
可以加入一个条件，当市场价格小于等于value12时，执行stop委托单，这样您的第一次加仓和第二次加仓依然会执行，而原来的第三次加仓由于新增的条件而不会执行。

因为避免这种情况需要根据您的策略进行调整，所以上面的例子只做为参考，或者您可以将您想要的策略效果贴出来。