[求助]量化对冲策略中的期权相关问题求助 [文华财经]
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咨询内容：
以下几个问题，求助大神：
1、在MyQuant里面“添加套利合约”时，无法选择到期权合约，也就是说不能进行期权与期货或者个股的套利和对冲，请问是否有解决方案？或者能否通过自编代码的方式写出这样的套利/对冲？；
2、文华提供的套利最多只有3腿，我现在需要更多腿，请问可以通过自编代码的方式写出这样的多腿策略吗？理论上讲多少腿都应是可以运行的；
3、期货与个股之间的不同合约可以生成套利K线图，期权与期货或者个股是否也可以？能通过自编代码实现吗？；
4、举例-我需要10个不同期权合约波动率之均值，并生成K线图，请问此功能如何实现？自编代码？；
感谢文华工程师大神！在线等回复，谢谢！！！！
来源:程序化99
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文华技术人员：
1.期权没有套利K线图
期权套利主要是盈亏分析，隐含波动率，以及Delta这些数值的分析，和普通的期货分析不同，期权套利一般是没有套利K线图的需求的
可以参考下图，进行期权套利组合分析
文件名：图像 11.jpg
2.如果是对期权套利进行程序化，可以直接通过编写来实现，但是查看不了期权套利K线图
如果有更多腿的需求，也是通过编写来实现
软件中提供了范例，您可以参考了解一下
3.可以取不同合约的波动率，作为您模型中的条件去用，但是不支持生成K线的
研究一下这个函数：Price("Stdderiation"); //求隐含波动率
文件名：图像 12.jpg来源: WWW.CXH99.COM
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文华客服：
谢谢梧桐大神！
还有一个问题，请问，我自己编写的套利分析模型和K线图，包括期权的历史数据，能否有数据库可以存储？方便日后随时调用？谢谢
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网友回复：
另外，K线图不能实现，那分时图可以实现吗？
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网友回复：
3楼是可以的，可以在公式平台研究下这两个函数，用于读取和存储：
WritePrivateProfileString
GetPrivateProfileString("最新价",text(i),Text(0),"New");
另外，您1楼的需求，看不了图表，分时和k线都不行
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