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单品种指数编制规则 [博易POBO]

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单品种指数编制规则

 

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博易技术人员: 单品种指数编制规则
1. 品种选取
品种上市后视成交量情况而定,极其不活跃,前3个月平均成交量低于同类产品5年成交量平均水平的,不予编制指数。
2. 合约选取
全样本,即该品种所有合约全部进入指数
3. 权重设置
以今持仓作为权重进行加权平均
4. 具体价格确定
1)选取最新价进入指数,如无开盘价,以昨日结算价代替。如盘中停盘,则离停盘时间最近的价格。
2)指数开高低收的确定,最高价和最低价以最新统计价确认,开盘价自所有集合竞价出来的一刻起算,收盘价是最后一个最新价。
3)当天指数结算价,所有样本合约的结算价持仓量的加权平均
4)指数盘中均价,以各合约成交量加权平均得出
5)指数的持仓量,持仓金额,成交量,成交金额分别由各合约累计加总得到。
5.交易时段
   单品种指数交易时段与其品种一致 来源 程序化久久网

 

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