TBquant回测结果的一些指标计算存在问题,如最大回撤率 [开拓者 TB]
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咨询内容:
如图所示:使用400万初始保证金,最大回撤值为77.7万的情况下,按照咱们的计算标准:77.7/400=19.4%,没有达到夸张的101.76%吧!!!
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TB技术人员:
最大回撤率: 几何 最大净值回撤 /回撤前的净值高点。
不是与初始资金进行计算的 -
TB客服:
关于最大回测的对比。
附件中profitdetail是使用tbquant得到的历史净值、动态权益等信息(一个csv文件);
在tbquant的计算中,出现如下的结果:
我使用python自己单独计算相应的回测值:
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网友回复:
小米 发表于 2019-9-30 11:30
最大回撤率: 几何 最大净值回撤 /回撤前的净值高点。
不是与初始资金进行计算的
那就更小了啊,下面是我自己计算的,只有12%多些 - 网友回复:
quant_yunjinqi 发表于 2019-9-30 11:43
那就更小了啊,下面是我自己计算的,只有12%多些
⚫最大回撤率( 算术) 最大净值回撤
⚫ 最大回撤率 (几何 )最大净值回撤/ 回撤前的净值高点
仔细看了你的图表是选择的是算术算法。。那么应该是第一条的内容 。
请注意,是净值,不是净利润。。你图表上所看到的净值是4.xx的那个数值 。
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