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古期分享:通过风险计算合理仓位[古期心得]

    风险控制是量化交易的核心,随着仓位增加,策略获取收益越大,同时也承担了更高的风险,而仓位过轻又会有大笔资金闲置错过行情,一个好的策略应该在风险可控的前提下追求更高的回报。今天我们从策略风险角度,为大家介绍一种策略头寸计算方式。

 

*本文讲述的头寸计算方式基于文华T8趋势策略量化软件实现
 
一、使用方法
 
模型加载k线图回测后->右键->模型回测报告->推荐实盘头寸按钮,填写总资金和额定风险数值,后会自动计算出最大持仓头寸。来源 www.cxh99.com
 
 
二、推荐头寸计算公式
 
最大持仓头寸 = 总资金*额定风险/(最大每手亏损金额*1.5)
 
总资金:分配给当前单元的资金。
 
额定风险:当前单元客户能承受的风险率
 
最大每手亏损金额:根据回测报告取得当前模型最大每手亏损
 
 
 
**推荐头寸相当于当前资金和预期的风险下,计算最大的持仓头寸。
 
三、推荐头寸功能案例解析
 
案例解析采用常规的DUAL THRUST模型,初始开仓设置5手,模型主图回测后,进入回测报告,点推荐实盘头寸,总资金是50w,额定风险是当前模型回测的半年时间内,我们可以接受的亏损是多少,案例采用按照10%,即分配的50万半年时间能够接受的亏损是50万*10%=5万,根据模型回测每手最大亏损金额的1.5倍, 软件自动计算出当前模型的推荐的头寸数量为11手。
 
接下来我们把模型里的手数修改为11手,然后重新回测一下,检验效果是否有提升?
 
* 文中公式源码仅作功能案例分析使用,不建议实盘直接使用,依此入市,风险自负
 
 
 
测试后发现随着开仓手数变多,资金使用率和收益均有提高,策略风险是在我们设定的额度风险之内的,通过推荐实盘头寸功能计算的头寸,一定的风险下,我们实现了更高的收益。{来;源; 文华财经}

 

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