一个关于股指期货的不同合约轮动的策略问题　[金字塔]

咨询内容： 请问，图表程序化能否做到（回测就够），做空近月合约做多远月合约？

这个涉及随着时间切换计算合约标的问题，请问如何在指标里判断主力合约和远月合约（下一个季度合约），从而继续编写开仓平仓条件并完成回测？

 

 来源: WWW.CXH99.COM

金字塔资深技术： “图表程序化能否做到（回测就够），做空近月合约做多远月合约？”这个图表上是做不了的。


你这个需求只能在后台程序化才可能做到。但是即使是后台，主力和远月合约判断也存在一些问题。因为有些合约的月份并不是连续的，没办法统一处理。